CMS专题

判断题假设标准普尔500期货指数的#数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为七万美元。（）A 对B 错

题目
判断题
假设标准普尔500期货指数的#数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为七万美元。（）
A

对

B

错

如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

假设标准普尔500期货指数的点数为1 400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为35万美元。 （ ）


正确答案：√

第2题：

某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。

A:10
B:14
C:21
D:28

答案：C
解析：
相关的计算公式为：合约份数=现货总价值/单位期货合约价值*β，单位期货合约价值=期货指数点*合约乘数。将题中数据代入公式得出C项。

第3题：

标准普尔500指数期货合约规定每点代表100美元。（ ）


正确答案：×

标准普尔500指数期货合约规定每点代表250(美元)。

第4题：

美国某公司拥有一个β系数为1.2，价值为1000万美元的投资组合，当时标准普尔500指数为1530点，请问该公司应如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值？


正确答案: 该公司应卖空的标准普尔500指数期货合约份数为：1.2×10000000/（250×1530）≈31份。

第5题：

标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净损益是（ ）美元。

A.亏损75000
B.亏损25000
C.盈利25000
D.盈利75000

答案：C
解析：
9月标准普尔500指数12月标准普尔500指数
4月20日买入，1300点，10张卖出，1290点，10张
5月20日卖出，1290点，10张买入，1260点，10张
盈亏亏损10点盈利20点
净损益净盈利=10×10×250=25000（美元）

第6题：

标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0．01个指数点，或者2．50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是（ ）美元。A．-75000B．-25000C．25000D．75000


正确答案：C
9月份合约的盈利为：(1290-1300)×250×10=-25000(美元)；12月份合约盈利为：(1280-1260)×10×250=50000(美元)；因此，总的净收益为：50000-25000=25000(美元)。所以C选项正确。

第7题：

交易者在1520点卖出4张S&P500指数期货合约，之后在1490点全部平仓，已知该合约乘数为250美元，在不考虑手续费的情况下，该笔交易（ ）美元。

A：盈利7500
B：亏损7500
C：盈利30000
D：亏损30000

答案：C
解析：
本题考察股指期货投机。根据题意交易者以1490点买入，以1520点卖出，明显是盈利的。盈利=（1520-1490）2504=30000（美元）。主意:有4张期货台约。

第8题：

2008年9月，某公司卖出12月到期的S&P500指数期货合约，期指为1400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的S&P500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。S&P500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益为（ ）。

A．42500美元

B．-42500美元

C．4250000美元

D．-4250000美元


正确答案：D

第9题：

某投机者2月份时预测股市行情将下跌。于是买入1份4月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为750.00点，期权权利金为2.50点（标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元）.到3月份时，4月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到745.00点，该投机者要求行使欺权。同时在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约。则该投机者的最终盈亏状况是（ ）美元。

A.盈利1875
B.亏损1875
C.盈利625
D.亏损625

答案：C
解析：
投资者的一系列操作可解释为:在期货市场上以745点买入期货合约;在期权市场上行权，以750点卖出期货合约，权利金为2.5点，每点250美元，则总盈亏为:（750-745-2.5）*250=625（美元）

第10题：

根据远期交易双方的约定，标准普尔500指数在2个月后的结算价格为375000美元。在远期合约到期时，标准普尔500指数的价格为350000美元，但合约的做多方无法用现金进行交割。在上述情况下，合约的做空方最有可能（）

  • A、承担远期合约的违约损失
  • B、不做任何事情，直至合约做多方向其支付相应金额
  • C、从做多方处接受标准普尔500股票

正确答案:B

更多相关问题
相关内容