买入跨式期权
卖出跨式期权
买入垂直价差期权
卖出垂直价差期权
第1题:
下列与看跌期权变动方向呈反方向的影响因素是 ( )。
A、期权的执行价格
B、无风险利率水平
C、合约标的资产的分红
D、标的资产价格的波动率
第2题:
第3题:
D股票当前市价为25元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,以D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25.30元,若投资者预期未来D股票的股价会有较大变化,但难以判断是上涨还是下跌,根据D股票历史数据测算的连续复利收益率的标准差为0.4,无风险年利率4%。 要求: (1)若年收益的标准差不变,利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数,并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格; (2)利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格; (3)根据目前状况,判断投资者应采取哪种期权投资策略,说明该策略的含义、特点及适用范围。
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
当预期某种金融资产价格将下跌,希望通过履约获利,可采用的金融期权交易策略是()。
A.买入看涨期权
B.卖出看涨期权
C.买入看跌期权
D.卖出看跌期权
第9题:
第10题: