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单选题一家大型机构的投资组合经理想对冲500万美元的股票风险。假设投资组合完全配置于标准普尔500指数，而标准普尔指数期货的交易价格为125.00，对冲需要多少合约？（）A 60contractsB 40contractsC 160contractsD 80合同

题目
单选题
一家大型机构的投资组合经理想对冲500万美元的股票风险。假设投资组合完全配置于标准普尔500指数，而标准普尔指数期货的交易价格为125.00，对冲需要多少合约？（）
A

60contracts

B

40contracts

C

160contracts

D

80合同

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第1题：

假设标准普尔500期货指数的点数为1 400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为35万美元。 （ ）


正确答案：√

第2题：

与标准普尔500指数的看跌期权构成资产组合最好是()。

A、100股IBM股票的资产组合

B、50份债券的资产组合

C、与标准普尔500指数相应的资产组合

D、50股美国电话电报公司股票和50股施乐公司股票的资产组合


答案：C

第3题：

标准普尔500指数期货合约规定每点代表100美元。（ ）


正确答案：×

标准普尔500指数期货合约规定每点代表250(美元)。

第4题：

美国的标准普尔500种综合股票指数、纽约期货交易所综合指数和价值线综合平均指数，这三种指数期货合同的金额都是以指数乘以（）

  • A、100美元
  • B、250美元
  • C、500美元
  • D、600美元

正确答案:B

第5题：

被动投资通过（ ）获得基准指数的回报。

A.证券价格指数
B.中证全债指数
C.跟踪指数
D.标准普尔500指数

答案：C
解析：
被动投资通过跟踪指数获得基准指数的回报。知识点：掌握主动投资和被动投资的概念、方法和区别;

第6题：

目前最有影响的美国股票指数期货是（ ）。

A．纳斯达克指数期货

B．标准普尔500指数期货

C．道琼斯工业指数期货

D．以上都不是


正确答案：B

第7题：

股票指数期货合约的种类较多，都以合约的标的指数的点数报价，合约的价格是由这个点数与一个固定的金额相乘而得。标准普尔500种股票指数期货合约的价格是当时指数的( )倍。

A．100

B．200

C．250

D．500


正确答案：C
标准普尔500种股票指数期货合约的价格是当时指数的250倍，如标准普尔500种股票指数某日报价为210点时，一份标准普尔500种股票指数期货合约的价格为 52500美元(250美元X210点)。

第8题：

预测某一类股票前景良好，那么就增加它在投资组合中的权重，且一般高于它在标准普尔500种股票指数中的权重；如果某类股票前景不妙，那么就降低它在投资组合中的权重，属于消极的股票风格管理。（ ）


正确答案：×
预测某一类股票前景良好，那么就增加它在投资组合中的权重，且一般高于它在标准普尔500种股票指数中的权重；如果某类股票前景不妙，那么就降低它在投资组合中的权重，属于积极的股票风格管理。

第9题：

投资者持有如下表所示的股票组合：

假设投资者计划对该股票组合进行套期保值。套期保值期限为 1 个月。根据上述信息回答89-92题。
最适于对上述股票组合进行套期保值的期货品种是（ ）。

A.上证 50 指数期货
B.沪深 300 指数期货
C.中证 500 指数期货
D.上证 180 指数期货

答案：A
解析：
三个股票都属于上证 50 的成份股，相对而言与上证 50 指数的走势吻合度最高。沪深 300 指数也包含这些成份股，但是沪深 300 的成份股较多，题目中的这些股票的权重相对较低，导致其与沪深 300 指数走势的吻合度不如上证 50 的高。进行套期保值，应该选择相关度最高的标的。

第10题：

美国某公司拥有一个β系数为1.2，价值为1000万美元的投资组合，当时标准普尔500指数为1530点，请问该公司应如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值？


正确答案: 该公司应卖空的标准普尔500指数期货合约份数为：1.2×10000000/（250×1530）≈31份。

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