11.25元;300%
11.25元;400%
11.75元;350%
11.75元;300%
第1题:
认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为()。
第2题:
投资者通过以0.15元的价格买入开仓1张行权价格为5元的认沽期权,以1.12元的价格卖出开仓1张行权价格为6元的认沽期权,构建出了一组牛市认沽价差策略的期权组合,该标的证券期权合约单位为5000,该组合的盈亏平衡点为(),当到期日标的证券的价格达到5.4元,该组合的盈亏情况为()
第3题:
对于现价为12元的某一标的证券,其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元,则该认沽期权合约的delta值大致为()
第4题:
认沽期权买入开仓时,到期日盈亏平衡点的股价是()。
第5题:
投资者买入认沽期权后,发现标的证券价格持续上涨,投资者想减少损失则最好()
第6题:
当认购期权的行权价格(),对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大,当认沽期权的价格(),买入开仓认沽期权并持有到期投资者的风险越大。
第7题:
对于现价为12元的某一标的证券,其行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元,则买入开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为(),若标的证券价格为10.5元,那么该认沽期权持有到期的利润率(=扣除成本后的盈利/成本)为()。
第8题:
卖出开仓认沽期权所使用的成本为(),但到期日所获得的最大收益为()
第9题:
对于保险策略的持有人,当认沽期权合约到期后,其最大的亏损为()。
第10题:
某股票认沽期权的行权价为55元,目前该股票的价格是53元,权利金为5元(每股)。如果到期日该股票的价格是45元,则买入认沽期权的每股到期收益为()。