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判断题信用利差是表征信用风险的重要指标，与违约率、回收率及期限成正比。A 对B 错

题目
判断题
信用利差是表征信用风险的重要指标，与违约率、回收率及期限成正比。
A

对

B

错

参考答案和解析
正确答案： 错
解析： 暂无解析
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第1题：

零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。（ ）


答案：错
解析：
对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

第2题：

内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系，估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险参数，并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法。( )


答案：对
解析：
该说法是正确的，具体可参照本小节的内容。

第3题：

在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括( )。

A．贷款金额

B．回收率

C．回收率的波动性

D．贷款违约风险之间的相关性


正确答案：C
解析：回收率的波动性不是重要输入参数，只是回收率的某参数指标。

第4题：

信用利差是表征信用风险的重要指标，与违约率、回收率及期限成正比。


正确答案:错误

第5题：

信用债券的重要收益来源之一是信用利差，其可以使用国债期货解决信用债中的信用风险部分。（）


答案：错
解析：
信用利差是信用债券的重要收益来源，由于这部分风险和利率风险表现不一定一致，因此，使用国债期货不能解决信用债中的信用风险部分，造成套期保值效果比较差。

第6题：

与计算信用风险预期损失无关的因素是( )。

A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.有效期限

答案：D
解析：
根据预期损失计算公式：预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露，故与其计算无关的是有效期限。

第7题：

信用违约互换价格确定与（ ）因素有关。?

A.参考实体的违约概率
B.合约期限
C.违约回收率
D.市场利率

答案：A,C
解析：
CDS价格的确定与参考实体的违约概率、违约回收率有关。

第8题：

计算信用风险预期损失时，不涉及的参数是( )。


A.违约概率

B.违约损失率

C.有效期限

D.违约损失暴露

答案：C
解析：
预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。

第9题：

在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。

A:贷款金额
B:回收率
C:回收率的波动性
D:贷款违约风险之间的相关性

答案：C
解析：
违约贷款回收率是商业银行实施内部评级高级法的一个重要因素，在计算预期损失与非预期损失时都需要对回收率进行估计。回收率的波动性不是重要输入参数，只是回收率的一个参数指标。

第10题：

以下四个有关交易对手信用风险的叙述哪一个是正确的？（）

  • A、交易对手信用风险是指由于交易对手违约造成无法实现合同中约定收益的风险
  • B、由于失业率的变化，在双边贸易中的违约风险暴露是可变的
  • C、交易对手信用风险的违约损失率LGD与未对冲抵押品在久期调整后的利差呈负相关关系
  • D、动态抵押品的规定对交易对手的信用风险没有任何影响

正确答案:A

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