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多选题1973年7月，（）在《期权的定价与公司负债》一文中，推导出了以不分红股票作为标的物的欧式看涨期权定价公式。A费希尔.布莱克B迈伦.斯克尔斯C罗伯特.墨顿D沃伦.巴菲特
题目
费希尔.布莱克
迈伦.斯克尔斯
罗伯特.墨顿
沃伦.巴菲特
相似问题和答案
第1题：
下列为实值期权的是（ ）。
A．标的物的市场价格高于协定价格的看涨期权
B．标的物的市场价格高于协定价格的看跌期权
C．标的物的市场价格低于协定价格的看涨期权
D．标的物的市场价格低于协定价格的看跌期权
答案为AD。B、C选项的内在价值为零，属于虚值期权。
第2题：
下列（ ）为实值期权。
A．标的物的市场价格高于协定价格的看涨期权
B．标的物的市场价格高于协定价格的看跌期权
C．标的物的市场价格低于协定价格的看涨期权
D．标的物的市场价格低于协定价格的看跌期权
B、C选项的内在价值为0，属于虚值期权。
第3题：
当标的物的市场价格高于协定价格时，（ ）为实值期权。
A．看涨期权
B．看跌期权
C．欧式期权
D．美式期权
对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图，此时为实值期权。
第4题：
B:虚值期权
C:平价期权
D:看涨期权
第5题：
B:期权期限
C:股票价格波动率
D:无风险利率
E:现金股利
第6题：
(2012年)在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。
A．期权的执行价格
B．期权期限
C．股票价格波动率
D．无风险利率
E．现金股利
在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，如果股票价格变化遵从几何布朗运动，那么欧式看涨期权的价格C为：C=SN(d1)-Xe-rTN(d2)，其中，S为股票价格，X为期权的执行价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底(2．718)，δ为股票价格波动率，N(d1)和N(d2)为d1和d2标准正态分布的概率。
第7题：
1973年5月，约翰•考克斯、罗斯以及马克•鲁宾斯坦因成功地得出了欧式看涨期权和看跌期权定价的精确公式。（ ）
1973年5月，布莱克和斯科尔斯在(Journal of Political Economy）杂志上发表了“期权与公司负债的定价”一文，他们推导出无红利支付股票的任何衍生产品的价格必须满足的微分方程，并成功地得出了欧式看涨期权和看跌期权定价的精确公式，使期权和其他衍生产品的定价理论获得了突破性进展，从而成为期权定价的经典模型。
第8题：
根据协定价格与标的物市场价格的关系，可将期权分为（ ）。
A．实值期权
B．虚值期权
C．平价期权
D．看涨期权
根据协定价格与标的物市场价格的关系，可将期权分为实值期权、虚值期权和平价期权三种类型。
第9题：
B、期权期限
C、股票价格波动率
D、无风险利率
E、现金股利
第10题：
B.比该股票欧式看涨期权的价格高
C.不低于该股票欧式看涨期权的价格
D.与该股票欧式看涨期权的价格相同