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问答题对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的A、B银行，假设其利率敏感性资产的收益率等于市场利率（因为它们同步波动），它们资产结构不同：A银行资产的50%为利率敏感性资产，而B银行中利率敏感性资产占70%。假定初期市场利率为10%，同时假定两家银行利率非敏感性资产的收益率都是8%。现在市场利率发生变化，从10%降为5%，分析两家银行的收益率变动情况。

题目
问答题
对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的A、B银行，假设其利率敏感性资产的收益率等于市场利率（因为它们同步波动），它们资产结构不同：A银行资产的50%为利率敏感性资产，而B银行中利率敏感性资产占70%。假定初期市场利率为10%，同时假定两家银行利率非敏感性资产的收益率都是8%。现在市场利率发生变化，从10%降为5%，分析两家银行的收益率变动情况。
参考答案和解析
正确答案： A银行初始收益率为10%*0.5+8%*0.5=9%
B银行初始收益率为10%*0.7+8%*0.3=9.4%
利率变动后两家银行收益率分别变为：
A银行：5%*0.5+8%*0.5=6.5%
B银行：5%*0.7+8%*0.3=5.9%
在开始时A银行收益率低于B银行，利率变化使A银行收益率下降2.5%，使B银行收益率下降3.5%，从而使变化后的A银行的收益率高于B银行。这是由于B银行利率敏感性资产占比较大的比重，从而必须承受较高利率风险的原因。
解析： 暂无解析
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相似问题和答案

第1题：

久期分析法可以考察( )的市场价值对利率变动的敏感性。

A.银行总资产
B.银行总负债
C.银行利率敏感性总资产与利率敏感性总负债之和
D.银行总资产和总负债之和

答案：D
解析：
久期缺口=资产久期一负债久期，利率敏感性缺口=利率敏感性资产一利率敏感性负债。

第2题：

利率市场化对商业银行的影响主要包括（）。

A.利率波动的不确定性影响银行存贷差的利润空间，尤其对国内银行高度依赖利息收入的传统经营模式造成冲击
B.把定价权交给了市场，对银行金融产品的定价能力和技术水平提出了更高的要求
C.加大商业银行面临的利率风险、信用风险、流动性风险等一系列风险
D.改变商业银行外部经营环境，影响银行的竞争格局，使竞争日益激烈
E.影响商业银行的资产负债结构，增加了资本管理难度

答案：A,B,C,D,E
解析：
考查利率市场化对商业银行的影响。

第3题：

利率敏感性缺口等于：( )

A.商业银行总资产减去总负债

B.商业银行利率敏感性资产减去利率敏感性负债

C.商业银行利率敏感性资产减去利率敏感性负债加上表外业务头寸

D.商业银行总资产减去总负债，加上表外业务头寸

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢!


正确答案：C

第4题：

如果银行资产负债的利率敏感度比例等于1，表明该行面临的利率风险（）


正确答案:等于零

第5题：

当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向为（）

  • A、资产价值与利率变动方向相反
  • B、资产价值与利率变动方向相同
  • C、负债价值与利率变动方向相反
  • D、负债价值与利率变动方向相同

正确答案:A,C

第6题：

久期分析方法可以考察（）的市场价值对利率变动的敏感性。

A.银行总资产
B.银行总负债
C.银行利率敏感性总资产与利率敏感性总负债之和
D.银行总资产与总负债之和

答案：D
解析：
久期缺口=资产久期-负债久期，利率敏感性缺口 =利率敏感性资产-利率敏感性负债。

第7题：

与其他金融资产利率相比，国债利率应该（）

  • A、等于市场利率
  • B、高于银行存款利率和其他证券利率
  • C、高于银行存款利率低于股票收益率
  • D、低于银行存款利率高于公司债利率

正确答案:B

第8题：

市场利率波动的环境下，利率风险不仅来自浮动利率资产与浮动利率负债的匹配状况，也来自 固定利率资产和负债的市场价值下降。但市场利率上升时，银行资产和负债的期限越短，其市 场价值下降越多。 （ ）


正确答案：×
当市场利率上升时，银行资产负债的期限越长，其市场价值下降越多。

第9题：

当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（）银行利润；反之，则会减少银行利润。

  • A、增加
  • B、减少
  • C、不变
  • D、先增后减

正确答案:A

第10题：

当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（）银行利润。

  • A、增加
  • B、减少
  • C、不比
  • D、先增后减

正确答案:A

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