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单选题随着到期时间的临近，平值期权的Gamma将会（）A 逐渐增大B 逐渐减小C 保持不变D 不确定
题目
单选题
随着到期时间的临近，平值期权的Gamma将会（）
A
逐渐增大
B
逐渐减小
C
保持不变
D
不确定
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相似问题和答案
第1题：
表示到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。
A.Delta值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值
答案：D
解析：
金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。
第2题：
临近到期日，（ ）的Gamma逐渐趋于零。
A. 虚值期权
B. 实值期权
C. 平值期权
D. 深度虚值期权
B. 实值期权
C. 平值期权
D. 深度虚值期权
答案：A,B,D
解析：
随着剩余时间的缩短。虚值期权和实值期权的Gamma都逐渐地缩小并趋近于零。
第3题：
随着期权临近到期日，如果其他条件不变，该期权的时间价值就会逐渐增大。（ ）
正确答案：B
随着期权临近到期日，如果其他条件不变，该期权的时间价值就会逐渐减小。
随着期权临近到期日，如果其他条件不变，该期权的时间价值就会逐渐减小。
第4题：
临近到期日，（ ）的Gamma逐渐趋于零。
A、虚值期权
B、实值期权
C、平值期权
D、深度虚值期权
B、实值期权
C、平值期权
D、深度虚值期权
答案：A,B,D
解析：
随着剩余时间的缩短。虚值期权和实值期权的Gamma都逐渐地缩小并趋近于零。
第5题：
在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定，平值期权的Delta会剧烈变化。（ ）
答案：对
解析：
随着剩余时间的缩短，虑值期权和实值期权Delta逐渐趋于稳定;而平值期权的Delta将会发生急剧变化，导致期权对冲的困难程度加大。
第6题：
（ ）=期权价值变化/到期时间变化。
A.Delta值
B.Gamma值
C.Rho值
D.Theta值
B.Gamma值
C.Rho值
D.Theta值
答案：D
解析：
Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。Theta=期权价值变化/到期时间变化。
第7题：
以下关于希腊字母说法正确的是( )。
A.Theta值通常为负
B.Rho随期权到期趋近于无穷大
C.Rho随期权的到期逐渐变为0
D.随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
B.Rho随期权到期趋近于无穷大
C.Rho随期权的到期逐渐变为0
D.随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
答案：A,C
解析：
A项，Theta是用来度量期权价格对到期日变动敏感度的。看涨期权和看跌期权 的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。BC两项，Rho是用度量期权价格对利率变动敏感性的。Rho随着期权到期，单调收敛到0。即期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。D项，Gamma值衡量Delta值对标的资产40的敏感度。期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。
第8题：
到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。
A.Delta值
B.Gamma值
C.Rho值
D.Theta值
B.Gamma值
C.Rho值
D.Theta值
答案：D
解析：
考点：考查金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。Rho值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。
第9题：
随着剩余时间的缩短，平值期权、虚值期权和实值期权的Gamma都越来越大。（ ）
答案：错
解析：
随着剩余时间的缩短，虚值期权和实值期权的Gamma都逐渐地缩小并趋近于零；而平值期权的Gamma越来越大，并且在1临近到期日时急剧上升。
第10题：
下列关于Gamma的性质说法错误的是（）
Ａ看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。
Ｂ深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大
Ｃ期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０
Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加
Ａ看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。
Ｂ深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大
Ｃ期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０
Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加
答案：A
解析：
(1)看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。(2)深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大。(3)期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加