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单选题假定无风险收益率为8%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1.5，该投资的期望收益率为（）。A 12%B 24%C 20%D 18%
题目
12%
24%
20%
18%
相似问题和答案
第1题：
某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的贝他系数为( )。
A．1
B．2
C．0.5
D．1.5
解析：6%/(9%-3%)=1
第2题：
A、16%
B、15%
C、11%
D、12%
第3题：
假定某期货投资基金的预期收益率为8%，市场预期收益率为20%，无风险收益率为4%，这个期货投资基金的贝塔系数为（ ）。
A．0.15
B．0.20
C．0.25
D．0.45
贝塔系数=（某种投资工具的预期收益-该收益中非风险部分）/（整个市场的预期收益率-该收益中非风险的部分）=（8%-4%）/（20%-4%）=0.25
第4题：
某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）。
A．2
B．2.5
C．1.5
D．5
本题考核的是风险收益率的推算。据题意，E（Rp）=10%，Rm＝12%，RF＝8%，则
投资组合的βp＝E（Rp）/（Rm－RF）=10%/（12%－8%）＝2.5。
第5题：
假定无风险收益率为8%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1.5，该投资的期望收益率为（ ）。
A．12%
B．24%
C．20%
D．18%
第6题：
社会无风险投资收益率为l2%，社会平均投资收益率为l6%，某股票的资本投资风险系数为1.5，则该股票的预期报酬率为（ ）。
A.16% B.17% C.18%D.20%
该股票的预期报酬率=12％+1.5（16％—12％）=18％
第7题：
某资产组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该资产组合的β系数为（ ）。
A．2
B．2.5
C．1.5
D．0.5
资产组合风险收益率＝β组×（Rm－Rf)，即10%＝β组×(12%－8%)，解得：β组＝2.5。
第8题：
A、15%
B、30%
C、25%
D、20%
第9题：
已知某投资组合的必要收益率为18%，市场组 合的平均收益率为14%，无风险收益率为4%．则该组合的β系数为（ ）。
A．1.6
B．1.5
C．1.4
D．1.2
由于：必要收益率＝无风险收益率+风险收益率，即：18%＝4%+B(14%－4%)，则该组合的β系数＝(18%－4%)/(14%－4%)＝1.4。
第10题：
假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为( )
A．12%
B．14%
C．15%
D．16%
解析：3%=18%-[6%+1.5×(rM-6%)]rM=12%