8%
7.5%
8.5%
10%
第1题:
某证券组合的当年平均实收收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的预期收益率为0. 12,该证券组合的β值为1.2,那么,该证券组合的詹森指数为( ).
A. -0. 022
B.0
C.0.022
D.0.3
第2题:
A、8.5%
B、9.5%
C、10.5%
D、7.5%
第3题:
A、6.5%
B、7.5%
C、8.5%
D、9.5%
第4题:
某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为 0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的β值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为( )。
A.-0.22
B.0
C.0.22
D.0.3
第5题:
某证券组合2007年实际平均收益率为0.14,当前的无风险利率为0.02,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的特雷诺指数为( )。
A.0.06
B.0.O8
C.0.10
D.0.12
第6题:
某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.12.该证券组合的β值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为( )。
A.-0.022
B.0
C.0.022
D.0.03
第7题:
某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的p值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为( )。 A.-0.022 B.0 C.0.022 D.0.03
第8题:
A.10%
B.5%
C.7.5%
D.12.5%
第9题:
当( )时,应选择高8值的证券或组合。
A.预期市场行情上升
B.预期市场行情下跌
C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
第10题:
当市场组合的期望收益率小于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为零;当市场组合的期望收益率大于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么,其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。