风险敞口是对风险因子的暴露程度
可以通过多个维度测量风险敞口
所有风险敞口都可直接测量
在某些多因子模型中,可以用偏离多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口
第1题:
下列关于总敞口头寸的说法,不正确的是( )。
A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和
B.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之和
D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值
第2题:
以下关于外汇敞口分析的论述不正确的是:( )
A.忽略了各种货币汇率变动的相关性
B.外汇敞口限额包括对单一币种的外汇敞口限额和外汇总敞口限额
C.外汇敞口业务风险来源于表外业务,而不包括表内业务
D.外汇敞口分析具有计算简便、清晰易懂的优点
第3题:
下列关于总敞口头寸的说法,不正确的是( )。
A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值
第4题:
第5题:
关于总敞口头寸,下列说法正确的是( )。
A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险
D.短边法的处理步骤是:首先,分别加总每种外汇的多头和空头;其次,比较这两个总数,最后,把较小的一个总数作为银行的总敞口头寸
第6题:
下列关于风险因素的说法,不正确的是( )。
第7题:
以下关于风险敞口的说法不正确的是( )。
A.风险敞口是对风险因子的暴露程度
B.可以通过多个维度测量风险敞口
C.所有风险敞口都可直接测量
D.在某些多因子模型中,可以用偏离多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口
解析:有些风险敞口无法直接测量
第8题:
下列关于信用风险预期损失的说法,不正确的是( )。
A.是商业银行已经预计到将会发生的损失
B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D.是信用风险损失分布的方差
第9题:
下列关于信用风险预期损失的说法,不正确的是( )。
A.信用风险预期损失是商业银行已经预计到将会发生的损失
B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D.是信用风险损失分布的方差
第10题: