股指看涨期权
股指看跌期权
牛市价差期权组合
熊市价差期权组合
第1题:
某基金2013年度收益为58%,假设当年无风险收益率为3%,沪深300指数年度收益率为30%,该基金年化波动率为35%,贝塔系数为1.1,则该基金的夏普比率为()。
A.1.1
B.0.5
C.1.57
D.0.8
第2题:
第3题:
某alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V,该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下:rp=0.02+0.7rm;该经理人只想赚取alpha收益。当时沪深300指数期货合约的点位是L。正确的说法是( )。
A.从理论上来讲,该股票组合的alpha值为0.02
B.若要获得绝对的alpha收益,则需将beta风险暴露对冲为0
C.只需卖出股指期货合约V÷(L×300)份进行对冲,即可获得0.02的alpha收益
D.为了获取alpha收益,可能需不断地实时调整股指期货数量来进行对冲
第4题:
第5题:
第6题:
某基金股票部分收益率为7.52%,沪深300指数的收益率为5.37%;固定收益证券的收益率为1.3%,债券指数收益率为1.12%,股票资产比重为70%,债券资产比重为7%,那么该基金行业和证券选择带来的贡献是()
A、1.52%
B、3.97%
C、0.31%
D、1.45%
第7题:
第8题:
某基金股票部分收益率为7.52%,沪深300指数的收益率为5.37%;固定收益证券的收益率为1.30%,债券指数收益率为1.12%;假设该基金股票资产权重为70%,债券资产权重为7%,则该基金行业与证券选择带来的贡献为( )。
A.1.52%
B.0.31%
C.3.97%
D.1.45%
第9题:
第10题: