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单选题沪深300指数期货合约的价格为4000点，此时沪深300指数为4050点，则1手股指期货合约的价值为（）万元。A 121.5B 120C 81D 80

题目
单选题
沪深300指数期货合约的价格为4000点，此时沪深300指数为4050点，则1手股指期货合约的价值为（）万元。
A

121.5

B

120

C

81

D

80

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
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相似问题和答案

第1题：

沪深300指数期货合约乘数为300元/点。( )


正确答案：对

第2题：

沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。三个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（ ）点。

A.3030
B.3045
C.3180
D.3120

答案：A
解析：
根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F（t，T）=S（t）+S（t）（r-d）（T-t）／365=S（t）[1+（r-d）（T-t）／3651=3000[1+（5%-1%）3／12]=3030（点）。

第3题：

某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合，该组合的D系数为1.2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为（ ）。

A．卖出1500张指数期货合约

B．买入1500张指数期货合约

C．卖出150张指数期货合约

D．买入150张指数期货合约


正确答案：A
答案为A。一份沪深300股指期货合约的价值是：2800?300=840000(元)，因而应该卖出的指数期货合约数目是：N=1050000000?840000?1.2=1500(张)。所以正确答案是A项。

第4题：

沪深300股指期货的合约价值为期货指数乘以（ ）元人民币。

A.200
B.300
C.100
D.400

答案：B
解析：
一张股指期货合约的合约价值用股指期货指数点乘以某一既定的货币金额表示，这一既定的货币金额称为合约乘数。股票指数点越大，或合约乘数越大，股指期货合约价值也就越大。沪深300股指期货的合约乘数为每点人民币300元。

第5题：

沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点。

A.3029．59
B.3045
C.3180
D.3120

答案：A
解析：
理论价格=S（t）[1+（r-d）×（T-t）／365]=3000[1+（5％-1％）×90／365]=3029．59（点）。

第6题：

某公司想运用4个月期的沪深300股票指数期货合约来对冲某个价值为800万元的股票组合，当时的指数期货价格为4 200点，该组合的β值为1．5。一份沪深300股指期货合约的价值为126万元。则应卖出的指数期货合约的数目为（ ）份。[2011年3月真题] A．4 B．6 C．10 D．13


正确答案：C
本题考核的是在一定条件下，股指期货合约份数的计算。




第7题：

下列关于沪深300股指期货合约的说法中，错误的是（ ）。

A.沪深300股指期货的合约乘数为每点人民币300元
B.沪深300股指期货的交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令
C.沪深300股指期货的合约月份的设置采用季月模式
D.沪深300股指期货的合约月份采用以近期月份为主，再加上远期季月

答案：D
解析：
沪深300股指期货合约的合约月份的设置采用季月模式，即当月、下月及随后两个季月，共四个月份合约。故D项错误。

第8题：

下列关于沪深300股指期货合约的叙述，错误的是（ ）。

A．沪深300股指期货是中国金融期货交易所首个股票指数期货合约

B．股指期货交割结算价为最后交易目标的指数最后1小时的算术平均价

C．沪深300指数是由中证指数有限公司编制的流通市值加权型指数

D．沪深300指数市场覆盖率高，主要成分股权重比较分散，有利于防范指数操纵行为


正确答案：B
答案为B。沪深300股指期货的股指期货交割结算价为最后交易目标的指数最后2小时的算术平均价。

第9题：

沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（ ）点。

A.3120
B.3180
C.3045
D.3030

答案：D
解析：
根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F(t，T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]=3000 [1+(5％-1％)×3／12]=3030(点)，其中：T-t就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的365天去除，(T-t)／365的单位显然就是年了；S(t)为t时刻的现货指数；F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示)；r为年利息率；d为年指数股息率。

第10题：

沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点。

A. 3029.59
B. 3045
C. 3180
D. 3120

答案：A
解析：
理论价格=S（t）[1＋（r－d）（T－t）/365]=3000[1＋（5%－1%）90/365]=3029.59（点）。

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