对
错
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
单选题在无套利基础下,基差和持有期收益之间的差值衡量了()选择权的价值。A 国债期货空头B 国债期货多头C 现券多头D 现券空头
2月底,电缆厂拟于4月初与某冶炼厂签订铜的基差交易合同。签约后电缆厂将获得3月10日一3月31日间的点加权。点价交易合同签订前后,该电缆厂分别是( )的角色。A、基差多头,基差多头 B、基差多头,基差空头 C、基差空头,基差多头 D、基差空头,基差空头
多选题投资者认为某可交割国债的基差未来会变大,他决定采取基差套利策略,以下说法正确的是()A投资者应卖出该可交割国债的现券,买入国债期货B投资者应买入该可交割国债的现券,卖出国债期货C如果未来基差变大,投资者可以获得基差变大的收益D投资者可以获得现券的利息收益
多选题卖出国债现货、买入国债期货,待基差走弱平仓获利的策略是( )。A买入基差策略B卖出基差策略C基差多头策略D基差空头策略
多选题卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利的策略是( )。A买入基差策略B卖出基差策略C基差多头策略D基差空头策略
持有基差的多头,国债期货价格的下跌,将使账户内的资金减少,面临追加保证金的风险。
判断题持有基差的多头,国债期货价格的下跌,将使账户内的资金减少,面临追加保证金的风险。A 对B 错
多选题基差交易的利润来源包括( )。A期货价格的变化B利息收入C基差变化D持有收益
单选题( )是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。Ⅰ.买入基差Ⅱ.卖出基差Ⅲ.基差的多头Ⅳ.基差的空头A Ⅰ、ⅢB Ⅰ、ⅣC Ⅱ、ⅢD Ⅱ、Ⅳ
在无套利基础下,基差和持有期收益之间的差值衡量了()选择权的价值。A、国债期货空头B、国债期货多头C、现券多头D、现券空头