第1题:
根据CreditRisk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,e=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
A.0.09
B.0.08
C.0.07
D.0.06
第2题:
已知某笔贷款名义利率为12%,年实际利率为12.62%,则该笔贷款的计息周期是多少?
第3题:
如果银行具有一笔1 000 万元的贷款资产。10年后到期,固定贷款利率为10%,根据银行的安排,支持这笔贷款的是一笔1 000万元的浮动利率活期存款,年利率会根据某个基准利率进行同步调整,那么,该银行的这个组合所面临的风险属于( )。
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险
第4题:
第5题:
如果银行有一笔100万元的贷款资产,10年后到期,固定贷款利率为10%,根据银行的安排,支持这笔贷款的是一笔100万元的浮动利率的存款,年利率会根据某个基准利率进行同步调整,那么,该银行的这个组合所面临的风险属于( )。
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险
第6题:
第7题:
如果一个债券当前的价格函数为1000*exp(-r)-200, 其中r为当前市场利率,那么在r=10.1%的时候的债券价格为多少?在r=10%处进行一阶近似。( )。
A.701
B.705
C.704
D.720
第8题:
根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
A.0.09
B.0.08
C.O.07
D.0.06
第9题:
第10题: