对
错
第1题:
第2题:
第3题:
国债回购交易中标准券的折算率是根据同券种()来加以确定的。
A.现货市场价格
B.期货市场价格
C.供求关系
D.年收益率
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
国债回购交易中标准券的折算率是根据同券种()来加以确定的。
A、现货市场价格
B、期货市场价格
C、供求关系
D、年收益率
第9题:
第10题:
美国5年期国债期货合约的面值为10万美元,采用()的方式。
单选题对于利率期货而言,影响基差的因素包括( )。Ⅰ.国债期货价格Ⅱ.国债期货价格乘上转换因子Ⅲ.国债现货价格Ⅳ.国债现货价格乘上转换因子A Ⅰ、Ⅱ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅰ、ⅢD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
如果可交割国债的息票率高于国债期货名义标准券的票面利率,其转换因子大于1。
单选题名义标准券设计之下,中国金融期货交易所5年期国债期货采用( )。A 单一券种交收B 两种券种替代交收C 多券种替代交收D 以上都不是
若国债期货市场价格低于其理论的价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略是()。A、买人国债现货和期货B、买人国债现货,卖出国债期货C、卖出国债现货和期货D、卖出国债现货,买入国债期货
单选题当预期到期收利益率曲线变为陡峭时,适宜采取的国债期货跨品种套利策略是()。A 做多10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约B 做空10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约C 做多10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约D 做空10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
单选题国债基差是指国债现货价格和可交割国债对应期货价格之差。其计算公式为()。A 国债现货价格-国债期货价格B 国债现货价格×转换因子-国债期货价格C 国债现货价格-国债期货价格×转换因子D 国债现货价格×转换因子-国债期货价格×转换因子
若市场利率曲线平行下移,10年期国债期货合约价格的涨幅将()5年期国债期货合约价格的涨幅。A、等于B、小于C、大于D、不确定
国债基差的计算公式可以表示为:国债的基差=国债期货价格-国债现货价格×转换因子。
单选题国债基差的计算公式为()。A 国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子B 国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子C 国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子D 国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子
以下属于国债期货跨品种套利的是()。A、5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利B、5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利C、5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利D、5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利