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单选题关于B.lA.C.k-SC.holE.s期权定价模型，说法不正确的是（）A 、1973年首次提出B B.、出至F.isC.hE.rB.lC.k和MyronSC.holE.s提出C 、用于计算欧式期权D 、用于计算美式期权

题目
单选题
关于B.lA.C.k-SC.holE.s期权定价模型，说法不正确的是（）
A

、1973年首次提出

B

B.、出至F.isC.hE.rB.lC.k和MyronSC.holE.s提出

C

、用于计算欧式期权

D

、用于计算美式期权

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
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相似问题和答案

第1题：

在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）


正确答案：B
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，罗伯特·莫顿放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。 

第2题：

夏普在20世纪60年代提出了著名的( )。

A．资本资产定价模型

B．期权定价模型

C．资产组合模型

D．期货定价模型


正确答案：A
解析：美国经济学家马科维茨在1952年提出了均值—方差分析方法，为资本资产定价理论奠定了理论框架。在此基础上，夏普于1964年首先提出了资本资产定价理论。由此得知，本题选A。

第3题：

一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（ ）予以确定。

A．套利定价模型

B．市盈率定价模型

C．资本资产定价模型

D．布莱克-科尔斯期权定价模型


正确答案：C
答案为C。一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据资本资产定价模型予以确定。依据该模型，B系数的基本含义是指当指数变化1%时证券投资组合变化的百分比。

第4题：

约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）



答案：错
解析：

二叉树模型（Binomial Tree)是由约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型 ，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。

第5题：

史蒂夫.罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（ ）。

A．资本资产定价模型

B．套利定价理论

C．期权定价模型

D．有效市场理论


正确答案：B

第6题：

()是典型的使用了相对定价法。

A、B-S期权定价模型

B、债券

C、CAPM模型

D、股票


参考答案：A

第7题：

史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（ ）。

A．资本资产定价模型

B．套利定价模型

C．期权定价模型

D．有效市场理论


正确答案：B

第8题：

下列选项属于华尔街的第二次数学革命的重要理论是( )。

A．马柯维茨资产组合理论

B．布莱克—斯科尔斯期权定价模型

C．夏普的资本资产定价模型

D．B—S期权定价模型

E．金融产品的定价


正确答案：BD

第9题：

对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()


答案：对
解析：
对于股票期权部分，目前有两种定价方法：布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型。本题说法正确。

第10题：

期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（　　）。

A.B-S-M模型
B.几何布朗运动
C.持有成本理论
D.二叉树模型

答案：D
解析：
二叉树模型（Binomial Tree）是由约翰 考克斯（John C.Cox）、斯蒂芬 罗斯（Stephen A.Ross）和马克 鲁宾斯坦（Mark Rubin-stein）等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。
考点：二叉树模型

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