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单选题目前常用的风险价值模型技术不包括（）。A 参数法B 历史模拟法C 蒙特卡洛法D 算术平均法

题目
单选题
目前常用的风险价值模型技术不包括（）。
A

参数法

B

历史模拟法

C

蒙特卡洛法

D

算术平均法

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第1题：

风险价值通常时由银行的内部市场风险计量模型来估算，目前常用的风险价值模型技术主要有( )。

A．巴塞尔委员会法

B．经验模型法

C．方差——协方差法

D．历史模型法

E．荣特卡洛法


正确答案：CDE

第2题：

目前，信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括（ ）。

A．Credit Monitor模型

B．Credit Risk＋模型

C．死亡率模型

D．Risk Calc模型


正确答案：B
信用风险管理领域比较常用的违约概率模型包括Risk　Calc模型、KMV的Credit　Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。

第3题：

目前常用的风险价值模型技术主要有方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛法三种。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第4题：

(2016年)目前常用的风险价值模型技术不包括（）。

A.参数法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛法
D.算术平均法

答案：D
解析：
目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、历史模拟法和蒙特卡洛法。

第5题：

风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（　　）。
Ⅰ方差—协方差法Ⅱ蒙特卡洛模拟法
Ⅲ解释区间法Ⅳ历史模拟法

A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案：D
解析：

第6题：

目前，信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括( )。

A．Credit Monitor模型

B．Credit Risk+模型

C．死亡率模型

D．RiskCalc模型


正确答案：B
解析：信用风险管理领域比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。

第7题：

目前常用的风险价值模型技术不包括( )。

A.历史模拟法

B.参数法

C.蒙特卡洛模拟法

D.贴现模型法

考点：风险敞口、风险价值(VaR)


答案：D
解析：目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。故本题选D选项。

第8题：

风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的，目前常用的风险价值模型技术主要有（ ）。

A．巴塞尔委员会法

B．经验模型法

C．方差——协方差法

D．历史模型法

E．蒙特卡洛法


正确答案：CDE

第9题：

目前常用的三种风险价值模型技术的方法不包括（ ）

A.蒙特卡洛模拟法
B.历史模拟法
C.参数法
D.贴现模型法

答案：D
解析：
常用风险估值方法有参数法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法。

第10题：

风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（　　）。
?

A.方差一协方差法
B.蒙特卡罗法
C.解释区间法
D.历史模拟法
E.高级计量法

答案：A,B,D
解析：
目前，常用的风险价值模型技术主要有三种：方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗法。

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