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单选题在上面的问题中,如果2月份的合约价格上涨到63欧元,5月份的合约价格上涨到66欧元,适当的价差将导致()A 3欧元的利润B 1欧元的损失C 2欧元的损失D 2欧元的利润

题目
单选题
在上面的问题中,如果2月份的合约价格上涨到63欧元,5月份的合约价格上涨到66欧元,适当的价差将导致()
A

3欧元的利润

B

1欧元的损失

C

2欧元的损失

D

2欧元的利润

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相似问题和答案

第1题:

在正向市场中,不同交割月份合约之间价差扩大的主要表现形式包括( )。

A.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格以较大幅度上涨

B.近期月份合约价格不变,远期月份合约价格上涨

C.近期月份合约价格下跌,远期月份合约价格上涨

D.近期月份合约价格下跌,远期月份合约价格不变


正确答案:ABCD
此外,其还表现为近期月份合约价格下跌,远期月份合约价格以较小幅度下跌。

第2题:

假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1欧元=1.3600美元),合约大小为125000欧元,最小变动价位是0.0001点。那么当前合约价格每跳动0.0001点时,合约价值变动( )。

A: 12.5美元
B: 12.5欧元
C: 13.6欧元
D: 13.6美元

答案:B
解析:
合约价格每跳动0.0001点时,合约价值变动0.0001×125000=12.5(欧元)。

第3题:

在正向市场中,不同交割月份之间价差缩小的主要表现形式包括( )。

A.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格下跌

B.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格以较小幅度上涨

C.近期月份合约价格下跌,远期月份合约价格以较大幅度下跌

D.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格不变


正确答案:ABCD

第4题:

某公司签署了一份货币远期合约。根据这一合约,该公司将按照1欧元=1.1746美元的汇率购进300万欧元。在合约交割日的汇率为1欧元=1.1523美元。如果该合约以现金形式进行交割,则该公司将()

  • A、支付66900美元
  • B、收取66900美元
  • C、收取105000美元

正确答案:B

第5题:

国内某出口商6个月后将收到一笔欧元货款,则可用的套期保值方式有()

  • A、买进欧元外汇远期合约
  • B、卖出欧元外汇远期合约
  • C、欧元期货的空头套期保值
  • D、欧元期货的多头套期保值

正确答案:B,C

第6题:

某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月i0日,买人100手6月欧元期货合约,欧元兑美元的价格为1.3606,同时卖出100手9月欧元期货合约,欧元兑美元价格为1.3466。5月10日,该交易者分别以1.3596欧元/美元和1.3416欧元/美元的价格将手中合约对冲。则该交易者在该笔交易中( )美元。(每张欧元期货合约为12.5万欧元)

A.盈利50000
B.亏损50000
C.盈利30000
D.亏损30000

答案:A
解析:
6月份欧元期货合约的套利交易中,由于欧元价格下跌,每手亏损为1.3606-1.3596=0.001(美元);9月份欧元期货合约的套利交易中,由于欧元价格下跌,每手盈利为1.3466-1.3416=0.005(美元)。所以,该交易者在该笔交易中净盈利为(0.005-0.001)×125000×100=50000(美元)。

第7题:

假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1欧元=1.3600美元),合约大小为125000欧元,最小变动价位是0.0001点。那么当前合约价格每跳动0.0001点时,合约价值变动(  )。

A.12.5美元
B.12.5欧元
C.13.6欧元
D.13.6美元

答案:B
解析:
合约价格每跳动0.0001点时,合约价值变动0.0001×125000=12.5(欧元)。

第8题:

在正向市场中,不同交割月份合约之间价差缩小的主要表现形式包括( )。

A.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格下跌、

B.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格以较小幅度上涨

C.近期月份合约价格下跌,远期月份合约价格以较大幅度下跌

D.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格不变


正确答案:ABCD

此外,还表现为近期月份合约价格不变,远期月份合约价格下跌。

第9题:

2月1日,某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约(欧元期货合约交易规模125000EUR),价格为1.3606美元/欧元,同时卖出100手9月份欧元期货合约,价格为1.3466美元/欧元。5月10日,该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者()。

  • A、在6月份欧元期货合约上盈利10万美元
  • B、在9月期欧元期货合约上盈利96.875万美元
  • C、投资者最终损益为盈利106.875万美元
  • D、投资者最终损益为盈利为86.875万美元

正确答案:B,D

第10题:

欧洲交易所交易的德国中期国债期货合约的合约规模为()。

  • A、100欧元
  • B、1000欧元
  • C、100000欧元
  • D、1000000美元

正确答案:C

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