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单选题利用股票指数期货进行套期保值，要求股票价格指数的走向与所持股票的走势（）。A 相同B 相反C 无关D 独立
题目
单选题
利用股票指数期货进行套期保值，要求股票价格指数的走向与所持股票的走势（）。
A
相同
B
相反
C
无关
D
独立
参考答案和解析
正确答案：
C
解析：
暂无解析
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相似问题和答案
第1题：
期货合同包括( )。
A.外汇期货
B.远期利率协议
C.股票指数期货
D.远期外汇合约
E.套期保值
答案：AC
第2题：
最小方差套期保值比率是针对股票指数期货类的套期保值设计的。（ ）
正确答案：√
第3题：
在以下关于股票指数期货交易的表述中,错误的是( )
A.股票指数期货交易只能以现金支付
B.股票指数期货交易采用对冲方式，只就买卖差价进行交易
C.股票指数期货交易中交易的是股票价格指数，而不是标准化的期货合约
D.股票指数期货交易合约按点数折合成现金进行交收
正确答案：C
第4题：
单只股票不能使用股指期货进行套期保值。（ ）
答案：错
解析：
股指期货可用于套期保值，以降低投资组合的系统性风险。它不仅可以对现货指数进行套期保值，而且可以对单只股票或特定的股票组合进行套期保值。
第5题：
利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量（ ）。
A.与股票组合的β系数成正比
B.与期货合约的价值成正比
C.与股票中市值成反比
D.与期货指数点成正比
B.与期货合约的价值成正比
C.与股票中市值成反比
D.与期货指数点成正比
答案：A
解析：
买卖期货合约数量=β现货总价值/（期货指数点每点乘数），其中期货指数点每点乘数就是一张期货合约的价值，从公式中可以看出买卖期货合约数量与β系数成正比。
第6题：
关于股票指数期货交易，正确的是 ( )
A．交易对象是股票
B．交割时用股票履约
C．不可用于套期保值
D．是一种没有股票的股票交易
正确答案：D
第7题：
8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大，为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9，9月2日股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基金应（ ）期货合约进行套期保值。
A.买进119张
B.卖出119张
C.买进157张
D.卖出157张
B.卖出119张
C.买进157张
D.卖出157张
答案：D
解析：
该基金为回避股票组合价值下跌风险，应卖出期货合约进行套期保值。应该卖出的期货合约数量=300000000/（5750×300）×0.9≈157（张）。注意买卖期货合约数的计算公式中，是期货指数点乘以每点乘数。
第8题：
在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。 （ ）
正确答案：×
第9题：
8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决 定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9 ，9月2日时股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基金应 （ ）张期货合约进行套期保值。
A：买进119张?
B：卖出119张?
C：买进157张?
D：卖出157张
B：卖出119张?
C：买进157张?
D：卖出157张
答案：D
解析：
该基金为回避股票组合价值下跌风险,应卖出期货合约进行套保。应该卖出的期货合约数=300000000/（ 5750x3000）9=157 （张）。注意买卖期货合约数的计算公式中，是期货指数点乘以每点乘数。
第10题：
卖出套期保值是指交易者为了回避股票市场价格下跌的风险．通过在期货市场卖出股票指数期货合约的操作，在股票市场和期货市场上建立盈亏冲抵机制。（ ）
答案：对
解析：
卖出套期保值是指交易者为了回避股票市场价格下跌的风险．通过在期货市场卖出股票指数期货合约的操作，在股票市场和期货市场上建立盈亏冲抵机制。