CMS专题

单选题某2年期零息债券面值为100元，到期收益率为4％，则其价格为（）元。A 92.00B 92.16C 92.46D 92.59

题目
单选题
某2年期零息债券面值为100元，到期收益率为4％，则其价格为（）元。
A

92.00

B

92.16

C

92.46

D

92.59

如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

张先生购买了一张4年期的零息债券，债券的面值为100元，必要收益率为8%，则该债券的发行价格为( )。

A．73.50元

B．95.00元

C．80.00元

D．75.65元


正确答案：A

第2题：

某零息债券的面值为1000元，期限为2年，发行价为880元，到期按面值偿还。该债券的到期收益率为（ ）。

A.6%

B.6．6%

C.12%

D.13．2%


正确答案：B

第3题：

某零息债券还剩3.5年到期，面值100元，目前市场交易价格为86己，则其到期收益率为( )。

A．0.14

B．0.163

C．0.044

D．0.0466


正确答案：C

第4题：

假定某2年期零息债券的面值为100元，发行价格为85元，某投资者买入后持有至到期，则其到期收益率是()。

A:7.5%
B:8.5%
C:17.6%
D:19.2%

答案：B
解析：
到期收益率是指到期时信用工具的票面收益及其资本损益与买入价格的比率。零息债券的到期收益率公式为：r=[F/P]1/n-1（式中，P为债券价格、F为面值、r为到期收益率、n为债券期限）。则带入本题数据可知，该零息债券的到期收益率一[蔷手]虿一1—8.5%。

第5题：

某零息债券还剩3.5年到期，面值100元，目前市场交易价格为86元，则其到期收益率为()。

A:14%
B:16.3%
C:4.4%
D:4.66%

答案：C
解析：

第6题：

某零息债券面值为100元，市场价格为924元。还有182天到期，则该债券的到期收益率为( )。(假定年天数以365天计算。)

A．1.76%.

B．3.59%.

C．2.79%.

D．3.53%.


正确答案：B

第7题：

张先生购买了一张4年期的零息债券，债券的面值为100元，必要收益率为8%，则该债券的发行价格为()。

A:73.50元
B:95.00元
C:80.00元
D:75.65元

答案：A
解析：

第8题：

某零息债券面值100元，票面收益率10%，2年后到期，当前市价95元，2年期市场利率为15%，则该债券的久期为( )年．

A．0．5B．1

C．1．5

D．2


正确答案：D
37.D【解析】对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同。所以，该债券的久期为 2年。

第9题：

共用题干
假定1年期零息债券面值100元，现价94.34元，而2年期零息债券现价84.99元。张先生考虑购买2年期每年付息的债券，面值为100元，年息票利率12%。根据案例回答86-89题。

2年期有息债券的到期收益率是______，2年期零息债券的到期收益率是______。()
A:6.824%;8.353%
B:8.333%;8.472%
C:8.472%;8.857%
D:6.854%;8.877%

答案：B
解析：
①一年期零息票债券具有6%的到期收益率，计算如下：94.34=100/(1+y1)，可得：y1=6%；②两年期零息票债券的收益率为8.472%，计算如下：84.99=100/(1+Y2)2，可得：y2=8.472%；③息票债券的价格：12/1.06+112/1.084722=106.51（元）；④到期收益率为YTM：12/（1+YTM）+112/(1+YTM)2=106.51，可得：YTM=8.333%。


第二年的远期利率：f2=(1+y2)2/(1+y1)-1=1084722/1.06-1=0.11，即11%。


预期价格=112/1.11=100.90（元）；预期持有期收益率=[12+(100.90-106.51)]/106.51=6.00%。


如果存在流动溢价，则E(r2)＜f2，E（价格）=112/[1+E(r2)]＞100.90,E(HPR)＞6.00%。

第10题：

假定某2年期零息债券的面值为100元，发行价格为85元，某投资者买入后持有至到期，则其到期收益率是()。

A.7.5%
B.8.5%
C.17.6%
D.19.2%

答案：B
解析：
本题考查到期收益率。

更多相关问题
相关内容