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多选题如果实际损失率为0.8，预期损失率为0.6，信赖因素为0.5，那么费率调整数为（）。A下调B上调C8.5%D20%

题目
多选题
如果实际损失率为0.8，预期损失率为0.6，信赖因素为0.5，那么费率调整数为（）。
A

下调

B

上调

C

8.5%

D

20%

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第1题：

如果矫正视力为0.8，那么双眼平衡时应选择( )那一行为视标。

A.0.2

B.0.5

C.0.6

D.1.0


正确答案：C

第2题：

已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是：（ ）。

A． 0.5

B． 0.08

C． 0.2

D． 0.13


正确答案：A

第3题：

如果相对免赔率为3%,实际损失率为5%,则保险人的损失赔付率为()。

A、3%

B、5%

C、2%

D、4%


答案：B

第4题：

已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是（ ）。

A．0．5

B．0．08

C．0．2

D．0．13


正确答案：A
预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%=40/80 × 100%=50%。故选A。

第5题：

已知某商业银行风险资产的预期损失为2亿，风险资产总额为100亿，贷款资产总额为80亿，资产总额为150亿，那么该商业银行的预期损失率为：（ ）。

A．2%

B．3%

C．5%

D．1%


正确答案：A

第6题：

违约概率为2%，违约损失率为10%，则预期损失率为( )。

A．5%

B．6%

C．3%

D．0.2%


正确答案：D

第7题：

假设一家国内商业银行的风险资产为100亿，预期宏观经济状况变好的情况下，资产价值上涨为150亿，宏观经济状况保持不变，那么资产价值为100亿，如果宏观经济状况变差，那么资产价值下跌为70亿，那么该商业银行风险资产的预期损失率为：（ ）。

A．116%

B．6%

C．-6%

D．100%


正确答案：C

第8题：

在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为( )。

A．预期损失率：违约概率X违约损失率

B．预期损失率：违约概率X违约风险暴露

C．预期损失率：违约风险暴露X违约损失率

D．以上公式均不对


正确答案：A

第9题：

决定费率的主要因素为（ ）。

A．保额损失率

B．供求状况

C．标的损毁率

D．利率


参考答案：A

第10题：

假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（ ）亿元。

A.10
B.14．5
C.18．5
D.20

答案：A
解析：
资本要求K=Max(0，LGD-BEEL)；风险加权资产(RWA)=K×12．50×EAD=Max(0，1GD-BEEL)×12．50×EAD=Max(0，14％-10％)×12．50×20=10(亿元)。

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