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相似问题和答案
第1题：
按照资本资产定价模型，资产的风险报酬率是该项资产的β值和市场风险溢酬的乘积，而市场风险溢酬是市场投资组合的预期报酬率与无风险报酬率之差。( )
A．正确
B．错误
解析：本题考核的是资本资产定价模型的涵义。由资本资产定价模型公式ERi=RF＋βi(Rm-RF)可以很清楚地看到：βi(Rm-RF)为风险报酬率，Rm-RF为市场风险报酬率，它是市场投资组合的预期报酬率与无风险报酬率的差。
第2题：
关于证券市场线的表述不正确的是（ ）。
A．斜率是市场风险溢酬（Rm—Rf）
B．风险厌恶感程度越高，证券市场线的斜率越小
C．证券市场线的横坐标是β系数
D．当无风险收益率变大而其他条件不变时，证券市场线会整体上移
风险厌恶感程度越高，证券市场线的斜率越大，所以B错误。
第3题：
下列有关市场风险溢酬表述错误的是( )。
A．附加在无风险收益率之上的，由于承担市场平均风险所要求获得的补偿
B．市场作为整体对风险的厌恶程度
C．所有股票的平均收益率
D．股票价格指数的平均值与无风险收益率的差值
解析：所有股票的平均收益率是指RM，市场风险溢酬是指RM-RF。
第4题：
B.若市场对风险越厌恶，则市场风险溢酬的数值就越大
C.市场风险溢酬反映了市场整体对风险的平均容忍程度
D.市场风险溢酬附加在无风险收益率之上
第5题：
下列说法中正确的有（ ）。
A．R=Rf+β×(Rm-Rf)所代表的直线就是证券市场线
B．(Rm-Rf)称为市场风险溢酬
C．如果风险厌恶程度高，那么(Rm-Rf)就大
D．在证券市场线中，横轴是(Rm-Rf)，纵轴是必要收益率R
证券市场线就是R=Rf+β×(Rm-Rf)所代表的直线，其中(Rm-Rf)称为市场风险溢酬，证券市场线的横轴是β，其斜率是(Rm-Rf)，如果风险厌恶程度高，那么(Rm-Rf)就大。
第6题：
此题为判断题(对，错)。
第7题：
下列关于市场风险溢酬的说法，不正确的是（ ）。
A．它反映市场整体对风险的厌恶程度
B．对风险越是厌恶和回避，要求的补偿就越高
C．“Rm－Rf”表示市场风险溢酬
D．它是承担某项资产超过市场平均风险的风险所要求获得的补偿
市场风险溢酬(Rm一Rf)是由于承担了市场平均风险所要求获得的补偿，它反映的是市场作为整体对风险的平均容忍程度，也就是市场整体对风险的厌恶程度，对风险越是厌恶和回避，要求的补偿就越高。
第8题：
市场风险溢酬反映市场作为整体对风险的平均容忍程度，对风险的平均容忍程度越高、越偏好风险，要求的收益率就越高，市场风险溢酬就越大；反之，市场风险溢酬则越小。 （ ）
市场风险溢酬是附加在无风险收益率之上的，由于承担了市场平均风险所要求获得的补偿，它反映了市场作为整体对风险的平均容忍程度，对风险的平均容忍程度越低、越厌恶风险，要求的收益率就越高，市场风险溢酬就越大；反之，市场风险溢酬则越小。
第9题：
B.若市场对风险越厌恶，则市场风险溢酬的数值就越大
C.市场风险溢酬反映了市场整体对风险的平均容忍度
D.市场风险溢酬附加在无风险收益率之上
第10题：
B、如果某项资产的β＝1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率
C、市场上所有资产的β系数应是正数
D、如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的风险收益率均提高
E、如果市场对风险的平均容忍程度越高，市场风险溢酬越小