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单选题关于风险价值计算方法，以下说法不正确的是（）。A 参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设B 历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值C 历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布D 蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型
题目
参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设
历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值
历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布
蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型
相似问题和答案
第1题：
关于违约损失率的计算，以下说法正确的有( )。
A．计算方法分为市场价值法和回收现金流法两种
B．市场价值法又分为市场法和隐含市场法
C．所有关于回收率方面的经验研究结果都是示意性的
D．对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须充分考虑到抵押品的风险缓释效应
E．以上说法都不正确
第2题：
B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算方法
C.参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合
D.历史模拟法中优先选用时间间隔较长的历史数据作为数据来源
第3题：
下列关于VAR的说法，不正确的是( )。
A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险
B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失
C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险
D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
解析：均值VAR法度量的是资产价值的相对损失。
第4题：
关于网络时代企业风险管理模式的特点，以下说法不正确的是（）
- A、风险评估是持续的
- B、风险的主要因素是人
- C、重点控制各种非财务风险
- D、重视风险评估和各部门间的合作
正确答案:B
第5题：
B:当市场利率上升时，银行负债价值上升
C:资产的久期越长，资产的利率风险越大
D:负债的久期越长，负债的利率风险越大
第6题：
下列关于风险因素的说法，不正确的是（ ）。
道德风险因素是指与人的品德修养有关的无形因素，即由于人们不诚实、不正直或有不轨企图，故意促使风险事故发生，以致引起财产损失和人身伤亡的因素。在保险业务中，保险人对因投保人或被保险人的道德风险因素引起的经济损失不承担赔偿或给付责任。
第7题：
B.不同时间点上的货币价值在换算时广泛使用复利计算方法
C.通常用没有风险也没有通货膨胀情况下的资金市场的平均利率代表
D.当短期国债的利率风险几乎为零时可以代表货币时间价值
第8题：
关于投资的风险价值，下列说法不正确的是( )。
A．风险价值是指投资者因在投资活动中冒风险而取得的超过资金时间价值的额外报酬
B．投资者冒的风险越大，实际获得的投资收益就越多
C．风险价值可以用风险报酬率和风险报酬额来表示
D．投资者冒的风险越大，投资的预期收益率就越高
解析：投资者冒的风险越大，要求，得到的风险报酬就越多，但实际获得的收益不一定高，所以选项B的说法不正确。
第9题：
以下关于风险的说法不正确的是（）。
- A、风险管理的基础工作是测量风险
- B、选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础
- C、风险指标可以分为事前与事后两类
- D、事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况
正确答案:D
第10题：
关于忧虑价值以下说法正确的是（）。
- A、忧虑价值越大，越倾向于购买保险
- B、忧虑价值越大，越倾向于自留风险
- C、越是富有创造精神，忧虑价值越大
- D、风险衡量越准确，忧虑价值越大
正确答案:A