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单选题1年和2年的即期利率分别为7%和8%，那么第一年到第二年的远期利率为（）A 1%B 9.01%C 7.5%D 9%

题目
单选题
1年和2年的即期利率分别为7%和8%，那么第一年到第二年的远期利率为（）
A

1%

B

9.01%

C

7.5%

D

9%

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第1题：

1年和2年的即期利率分别为7%和8%，那么第一年到第二年的远期利率为()

A、1%

B、9.01%

C、7.5%

D、9%

第六章


答案：B 解析：f=1.08×1.08/1.07-1≈9.01% 

第2题：

如果一年期的即期利率为10%,二年期的即期利率为10.5%,那么一年到两年的远期利率为()。

A、11%

B、10.5%

C、12%

D、10%


答案：A

第3题：

6个月国库券即期连续复利利率为5%,1年期国库券即期连续复利利率为6%,则从6个月到1年的远期利率应为()。

A、5.5%

B、6.0%

C、6.5%

D、7%


参考答案：D

第4题：

在流动性偏好理论中，流动性溢价是指远期利率和（ ）。
A.当前即期利率的差额 B.未来某时刻即期利率的有效差额

C.远期的远期利率的差额 D.未来的预期即期利率的差额


答案：D
解析：
【答案详解】D。在流动性偏好理论中，流动性溢价是远期利率和未来的预期即期利率之间的差额。

第5题：

远期利率和即期利率的区别在于( )。

A.付息频率不同

B.计息日起点不同

C.计息期限不同

D.计息方式不同

考点：即期利率和远期利率


答案：B
解析：远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同，期利率的起点在当前时刻，而远期利率的起点在未来某一时刻;故本题选B选项。

第6题：

下列关于即期利率与远期利率的说法，错误的（）。

A.即期利率是金融市场中的基本利率，常用St表示，是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率

B.远期利率指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平

C.远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同

D.远期利率和即期利率的区别在于计算方式不同


正确答案：D
远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同，即期利率的起点在当前时刻，而远期利率的起点在未来某一时刻。

第7题：

债券的流动性溢价是指（ ）。

A．基础利率和未来的预期即期利率的差价

B．远期利率和未来的预期即期利率的差价

C．基础利率和远期利率的差价

D．预期利率和即期利率的差价


正确答案：B

第8题：

假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为（ ）。 A．5% B．6% C．7% D．8%


正确答案：B


第9题：

假设1年期的即期利率为4%,2年期的即期利率为6%。那么，第1年年末到第2年末的远期利率为（ ）（题中所有利率均为连续复利的利率）

A.5%
B.8%
C.10%
D.12%

答案：B
解析：
此题考查即期利率与远期利率之间的换算。即期利率是指某个给定时点上无息债券 的到期收益率=远期利率是指未来两个时点之间的利率水平。远期利率可以根据即期利率换算 可得，计算公式为:er1 ?erf =e2r2 ，其中rf为第2年的远期利率。将已知条件代入公式可得 rf =6%×2-4%=8%

第10题：

已知1年期的即期利率为7%，2年期的即期利率为8%，则第1年末到第2年末的远期利率为()

A.8．00%
B.7．00%
C.9．10%
D.9．01%

答案：D
解析：
f=【(1+s2)2÷(1+s1)】-1即：【(1+8%)2÷(1+7%)】-1=9.01%1年和2年期的即期利率分别为s1和s2，f为远期利率。

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