提高期权的行权价
降低期权的行权价
加入敲出条款
加入更低行权价的看跌期权空头
第1题:
第2题:
第3题:
欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头;欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。( )
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
某款结构化产品的收益率为6%×I{指数收益率>0},其中的函数f(x)=I{x>0}表示当x>0时,f(x)=1,否则f(x)=0。该产品嵌入的期权是()。
某结构化产品由普通看跌期权多头和零息债券构成,为了提高产品的参与率,可以做出的调整有()。A、提高期权的行权价B、降低期权的行权价C、加入敲出条款D、加入更低行权价的看跌期权空头
多选题结构化产品嵌入了()就具有了路径依赖特征。A欧式看跌期权空头B亚式看涨期权多头C回溯看涨期权多头D两值看涨期权空头
结构化产品嵌入了()就具有了路径依赖特征。A、欧式看跌期权空头B、亚式看涨期权多头C、回溯看涨期权多头D、两值看涨期权空头
标的资产空头和看跌期权空头分别是指()。A、看涨期权多头+看跌期权空头B、看涨期权空头+看跌期权多头C、标的资产多头+看跌期权多头D、标的资产多头+看涨期权空头
单选题结构化产品中嵌入的利率封底期权(Interest Rate Floor),其卖方相当于()A 卖出对应债券价格的看涨期权B 买入对应债券价格的看涨期权C 卖出对应债券价格的看跌期权D 买入对应债券价格的看跌期权
某个结构化产品挂钩于股票价格指数,其收益计算公式如下所示:赎回价值=面值+面值×[1-指数收益率]为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金,需要加入的期权结构是()。A、执行价为指数初值的看涨期权多头B、执行价为指数初值2倍的看涨期权多头C、执行价为指数初值2倍的看跌期权多头D、执行价为指数初值3倍的看涨期权多头
多选题某款挂钩于股指的结构化产品的收益率计算公式是:产品收益率=Abs(指数收益率)。其中函数Abs(x)表示取x的绝对值。发行者为了提高发行产品所获得的利润,可以采取的方法是()A降低产品的参与率B加入虚值看涨期权和虚值看跌期权的空头C缩短产品的期限D在无风险利率较低的时期发行产品
单选题收益增强型的结构化产品中嵌入的期权主要是()。A 看涨期权B 看跌期权C 期权多头D 期权空头
收益增强型的结构化产品中嵌入的期权主要是()。A、看涨期权B、看跌期权C、期权多头D、期权空头
单选题其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,该标的()。A 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升B 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升C 看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降D 看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降