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单选题已知中金所澳元兑美元仿真期货合约AF1603当前价格为70.35（报价方式为每100澳元的美元价格），该合约面值为10000澳元，那么如果投资者做多2份AF1603合约，若当前美元/人民币的折算汇率为6.4536，保证金比例为3%，则投资者所需缴纳的保证金为（）人民币。A 1936.08B 90802.15C 136203.24D 2724.06
题目
单选题
已知中金所澳元兑美元仿真期货合约AF1603当前价格为70.35（报价方式为每100澳元的美元价格），该合约面值为10000澳元，那么如果投资者做多2份AF1603合约，若当前美元/人民币的折算汇率为6.4536，保证金比例为3%，则投资者所需缴纳的保证金为（）人民币。
A
1936.08
B
90802.15
C
136203.24
D
2724.06
参考答案和解析
正确答案：
B
解析：
暂无解析
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相似问题和答案
第1题：
某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月i0日，买人100手6月欧元期货合约，欧元兑美元的价格为1．3606，同时卖出100手9月欧元期货合约，欧元兑美元价格为1．3466。5月10日，该交易者分别以1．3596欧元／美元和1．3416欧元／美元的价格将手中合约对冲。则该交易者在该笔交易中（ ）美元。（每张欧元期货合约为12．5万欧元）
A.盈利50000
B.亏损50000
C.盈利30000
D.亏损30000
B.亏损50000
C.盈利30000
D.亏损30000
答案：A
解析：
6月份欧元期货合约的套利交易中，由于欧元价格下跌，每手亏损为1.3606-1．3596=0．001（美元）；9月份欧元期货合约的套利交易中，由于欧元价格下跌，每手盈利为1．3466-1．3416=0．005（美元）。所以，该交易者在该笔交易中净盈利为（0．005-0．001）×125000×100=50000（美元）。
第2题：
芝加哥商业交易所(CME)，3个月面值100万美元的国债期货合约，成交限额指数为93．58时，成交价格为（ ）美元。
A.93580
B.935800
C.983950
D.98390
B.935800
C.983950
D.98390
答案：C
解析：
芝加哥商业交易所短期国债在报价时就采用了以100减去不带百分号的年贴现率方式报价，此方式称为指数式报价。面值为1000000美元的3个月期国债，当成交指数为93．58时，意味着年贴现率为100%-93．58%=6．42%，即3个月的贴现率为6．42%÷4=1．605%，也即意味着以1000000×(1-1．605%)=983950(美元)的价格成交1000000美元面值的国债。
第3题：
标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点(即0.01%)，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为（ ）美元。
A．25
B．32.5
C．50
D．100
正确答案：A
利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动=90/360×0.01%×1000000=25 (美元)。
第4题：
2月1日，某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约（欧元期货合约交易规模125000EUR），价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月份欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者（）。
- A、在6月份欧元期货合约上盈利10万美元
- B、在9月期欧元期货合约上盈利96.875万美元
- C、投资者最终损益为盈利106.875万美元
- D、投资者最终损益为盈利为86.875万美元
正确答案:B,D
第5题：
假设当前欧元兑美元期货的价格是1．3600(即1欧元=1．3600美元)，合约大小为125000欧元，最小变动价位是0．0001点。那么当前合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动( )。
A: 12．5美元
B: 12．5欧元
C: 13．6欧元
D: 13．6美元
B: 12．5欧元
C: 13．6欧元
D: 13．6美元
答案：B
解析：
合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动0．0001×125000=12．5(欧元)。
第6题：
2月1日， 某交易者在国际货币市场买入100手6月期欧元期货合约， 价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。 5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者（ ）。(1手欧元期货是125000欧元)
A. 亏损86.875万美元
B. 亏损106.875万欧元
C. 盈利为106.875万欧元
D. 盈利为86.875万美元
B. 亏损106.875万欧元
C. 盈利为106.875万欧元
D. 盈利为86.875万美元
答案：D
解析：
第7题：
芝加哥期货交易所（CBOT）面值为10万美元的长期国债期货合约的报价为98-08，则意味着期货合约的交易价格为（ ）美元。
A、98250
B、98500
C、98800
D、98080
B、98500
C、98800
D、98080
答案：A
解析：
98-08代表的价格为：98+8/32=98.25美元。对应合约价格为98.25*100000/100=98250美元。
第8题：
芝加哥期货交易所(CBOT)面值为10万美元的长期国债期货合约的报价为98.08，则意味着期货合约的交易价格为（）美元。
A.98250
B.98500
C.98800
D.98080
B.98500
C.98800
D.98080
答案：A
解析：
98.08代表的价格为：98+8/32=98.25（美元）。对应合约价格为98.25×100000/100=98250(美元)。
第9题：
假设当前欧元兑美元期货的价格是1．3600(即1欧元=1．3600美元)，合约大小为125000欧元，最小变动价位是0．0001点。那么当前合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动（ ）。
A.12．5美元
B.12．5欧元
C.13．6欧元
D.13．6美元
B.12．5欧元
C.13．6欧元
D.13．6美元
答案：B
解析：
合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动0．0001×125000=12．5(欧元)。
第10题：
已知中金所澳元兑美元仿真期货合约AF1603当前价格为70.35（报价方式为每100澳元的美元价格），该合约面值为10000澳元，那么如果投资者做多2份AF1603合约，若当前美元/人民币的折算汇率为6.4536，保证金比例为3%，则投资者所需缴纳的保证金为（）人民币。
- A、1936.08
- B、90802.15
- C、136203.24
- D、2724.06
正确答案:D