持有期利息公式为:S(t)×r×(T-t)/365
持有期股息收入公式为:S(t)×d×(T-t)/365
持有期净成本公式为:S(t)×(r-d)×(T-t)/365
股指期货理论价格的公式为:S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]
第1题:
期货合约中,设t为现在时刻,T为期货合约的到期日,Ft为期货的当前价格,St为现货的当前价格,则现货的持有成本和时间价值为( )。 A.(r-d)(T-t)÷360 B.St{1+(r-d)(T-t)÷360} C.Ft{1+(r-d)(T-t)+360} D.Ste(r-q)(T-t)
第2题:
第3题:
根据沪、深证券交易所现行的资金清算规则,交易资金采用( )制度。
A.T+0日交割
B.T+1日交割
C.T+2日交割
D.T+3日交割
第4题:
第5题:
第6题:
期货合约中,设t为现在时刻,T为期货合约的到期日,Ft为期货的当前价格,St为现货的当前价格,则现货的持有成本和时间价值为( )。
A.(r—d)(T—t)/360
B.St{1+(r—d)(T—t)/360}
C.Ft{1+(r—d)(T—t)/360}
D.St(1+R)
第7题:
第8题:
根据沪、深证券交易所现行的资金清算规则,交易资金采用( )制度。
A. T+0日交割
B.T+1日交割
C.T+2日交割
D.T+3日交割
第9题:
第10题: