线性函数
下凸型曲线函数
损失的最大可能值
二次型曲线函数
上凸型曲线函数
第1题:
资产配置过程的基础是投资者的风险承受能力与效用函数。( )
第2题:
投资者的资产β负债状态与偏好决定其( )。 A.风险承受能力 B.效用函数 C.投资能力 D.获利情况
第3题:
马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括( )。
A.厌恶风险
B.偏好收益
C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D.偏好风险
E.风险中性
第4题:
关于个人风险态度,下列论述不正确的是( )。
A.根据对风险的偏好或厌恶程度,可以将所有的人区分为风险厌恶型、风险中立型和风险追求型三大类
B.效用是指从商品中获得的满足程度,效用函数描述了不同财富水平与满足程度之间的关系
C.区分个人风险偏好程度的关键在于财富的边际效用
D.风险追求型效用函数的二阶导数小于零,即随着个人财富的增加,因财富增加所能获得的边际效用逐渐下降
第5题:
下列关于风险与效用的说法正确的有( )。
A.风险态度一般分为三种,风险偏好、风险中性和风险厌恶
B.风险偏好的效用函数是凸函数,其效用随货币报酬的增加而增加,增加率递增
C.对于风险厌恶的投资者而言,在预期报酬相同时,选择风险最低的,其效用随货币报酬的增加而递减
D.对于风险中性的投资者而言,所有证券的期望报酬率都是无风险利率
第6题:
消费者对风险的态度可以根据()来判断。
A.消费者的效用函数特性
B.消费者的期望收益函数
C.消费者对风险的预期值
D.消费者的风险承担能力
第7题:
具有凸性效用函数的投资者是()。
A、风险回避者
B、风险喜好者
C、风险中性者
D、以上都不对
第8题:
根据人们效用函数的不同,可以按照其对风险的偏好分为( )。 A.风险回避者 B.风险转移者 C.风险追求者 D.风险中立者
第9题:
凹性效用函数代表的是( )型投资者对收益风险的态度。
A.风险中性
B.风险喜好
C.风险厌恶
D.风险旁观
第10题: