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多选题以下可能产生5年期国债期货和10年期国债期货的套利交易机会的是（）。A利率曲线平行移动B利率曲线斜率变大C利率曲线斜率变小D信用价差扩大
题目
多选题
以下可能产生5年期国债期货和10年期国债期货的套利交易机会的是（）。
A
利率曲线平行移动
B
利率曲线斜率变大
C
利率曲线斜率变小
D
信用价差扩大
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相似问题和答案
第1题：
目前，中国金融期货交易所的交易品种包括（）等。
A.沪深300股指期货
B.10年期国债期货
C.5年期国债期货
D.上证50ETF期权
B.10年期国债期货
C.5年期国债期货
D.上证50ETF期权
答案：A,B,C
解析：
中国金融期货交易所上市交易的是金融期货品种，目前主要品种是沪深300股指期货、5年期国债期货、10年期国债期货、上证50股指期货和中证500股指期货。
第2题：
下列属于美国期货市场比较常见的国债跨品种套利的是（ ）。
A.5年期国债和长期国债期货间的跨品种套利
B.5年期国债和5年期国债间的跨品种套利
C.10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利
D.10年期国债和10年期国债间的跨品种套利
B.5年期国债和5年期国债间的跨品种套利
C.10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利
D.10年期国债和10年期国债间的跨品种套利
答案：A,C
解析：
美国期货市场，比较常见的跨品种套利有5年期和10年期国债期货间的跨品种套利、5年期国债和长期国债期货间的跨品种套利、10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利等。故本题答案为AC。
第3题：
中金所上市的首个国债期货产品为( )。
A.3年期国债期货合约
B.5年期国债期货合约
C.7年期国债期货合约
D.10年期国债期货合约
正确答案：B
第4题：
中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。
正确答案:正确
第5题：
以下可能产生5年期国债期货和10年期国债期货的套利交易机会的是（）。
- A、利率曲线平行移动
- B、利率曲线斜率变大
- C、利率曲线斜率变小
- D、信用价差扩大
正确答案:A,B,C
第6题：
下列属于中长期利率期货合约品种的有（）。
A.3个月欧洲美元期货
B.我国5年期和10年期国债期货
C.德国国债期货
D.美国长期国债期货合约
B.我国5年期和10年期国债期货
C.德国国债期货
D.美国长期国债期货合约
答案：B,C,D
解析：
中长期利率期货合约的标的主要为中长期国债，期限在1年以上。国际市场较有代表性的期货品种有2年期、3年期、5年期、10年期的美国中期国债期货、美国长期国债期货、德国国债期货、英国国债期货等。我国推出的中长期国债期货品种有5年期和10年期国债期货。
第7题：
以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的说法，正确的有（）。
A.10年期国债期货合约标的为票面利率5%的名义长期国债
B.5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币
C.5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债
D.10年期国债期货合约标的面值为100万元人民币
B.5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币
C.5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债
D.10年期国债期货合约标的面值为100万元人民币
答案：C,D
解析：
我国5年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债。我国10年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债。
第8题：
在美国10年期国债期货的交割，卖方可以使用（ ）来进行交割。
A．10年期国债
B．大于10年期的国债
C．小于10年期的国债
D．任一符合芝加哥期货交易所规定条件的国债
正确答案：D
D【解析】在美国10年期国债期货的交割，卖方可以使用任一符合芝加哥期货交易所规定条件的国债来进行交割。
D【解析】在美国10年期国债期货的交割，卖方可以使用任一符合芝加哥期货交易所规定条件的国债来进行交割。
第9题：
针对我国拟推出的国债期货，以下哪只债券可用于交割？（）
- A、剩余1年期国债
- B、剩余3年期国债
- C、剩余5年期国债
- D、剩余10年期国债
正确答案:C
第10题：
若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）
- A、买入10年期国债期货，卖出5年期国债期货
- B、买入5年期国债期货，卖出3年期国债期货
- C、卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货
- D、卖出5年期国债期货，买入3年期国债期货
正确答案:A,B