金融市场基础知识

单选题下列各项中，属于风险度量方法的是（　　）。Ⅰ．敏感性分析法Ⅱ．波动性分析法Ⅲ．压力测试Ⅳ．VaR法A Ⅱ、ⅢB Ⅰ、ⅡC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

题目
单选题
下列各项中，属于风险度量方法的是（　　）。Ⅰ．敏感性分析法Ⅱ．波动性分析法Ⅲ．压力测试Ⅳ．VaR法
A

Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅱ

C

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第1题：

下列各项中,属于风险分析方法的是()。

A、情景分析法

B、敏感性分析法

C、事件树分析法

D、VaR值法

E、压力测试法


答案：ABCDE

第2题：

在以下风险度量方法中，主要适用于估计极端情形下多种市场因子变化对资产组合造成的损失的是( )。快来人告诉我正确的答案吧！谢谢！

A. 名义量法

B. 敏感性分析法

C. VaR方法

D. 压力测试法


参考答案：D

主要适用于估计极端情形下多种市场因子变化对资产组合造成的损失的是压力测试法。


第3题：

市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。 （ ）


正确答案：√
市场风险度量的历史顺序是名义值方法、敏感性方法、波动性方法和VaR压力测试。

第4题：

在风险管理中，()是测量市场因子的每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。

A:敏感性分析法
B:VaR方法
C:名义值法
D:波动性方法

答案：A
解析：
度量风险的方法包括：①名义值法，即如果起初投资的成本为W,便认为投资风险为W,其可能会全部损失，②敏感性方法，是测量市场因子一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失；③波动性方法，是收益标准差作为风险量度，VaR方法，是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。

第5题：

量化风险的手段和工具包括（ ）。
Ⅰ.VaR法
Ⅱ.敏感性分析法
Ⅲ.情景分析法
Ⅳ.压力测试

A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案：D
解析：
量化风险的手段和工具有很多，包括VaR法、敏感性分析法、情景分析法、压力测试、波动率分析法等常用量化工具。

第6题：

敏感性分析是用来测试单个风险因素或以小组密切相关的风险因素的变动对组合价值的影响，缺口分析法、久期分析法和VaR方法都属于敏感性分析方法。 （ ）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×

第7题：

在以下风险度量方法中，主要适用于估计极端情形下多种市场因子变化对资产组合造成的损失的是( )。

A.名义量法

B.敏感性分析法

C.VaR方法

D.压力测试法


参考答案：D
第359页

第8题：

风险衡量的方法有()。

A、图表分析法

B、VaR方法

C、压力测试法

D、场景分析法

E、直线分析法


参考答案：BCD

第9题：

量化风险的手段和工具包括（ ）。
Ⅰ.VaR法
Ⅱ.敏感性分析法
Ⅲ.情景分析法
Ⅳ.压力测试

A：Ⅰ.Ⅱ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案：D
解析：
量化风险的手段和工具有很多，包括VaR法、敏感性分析法、情景分析法、压力测试、波动率分析法等常用量化工具。

第10题：

市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历 史过程。 （ ）


答案：错
解析：
市场风险度量的历史顺序是名义值方法，敏感方法，波动性方法和VaR压务 测试。

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