Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
第1题:
以下不属于考虑风险调整后收益计算的基金业绩评估方法 ( )。
A、夏普比率
B、特雷诺比率
C、贝塔系数
D、詹森α
第2题:
第3题:
以下关于相对收益和绝对收益的说法错误的是()。
A.基金的相对收益就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益
B.绝对收益和相对收益是一个概念
C.多样化的市场指数可以使投资者和基金管理公司选择适当的业绩比较基准评估基金相对收益
D.基金的绝对收益不与业绩比较基准进行比较
第4题:
第5题:
第6题:
关于基金业绩计算中风险调整收益,以下说法错误的是( )。
A.“晨星”风险调整后收益也可以建立在投资人风险偏好的基础上
B.风险调整后收益使得两支基金可以在相同的风险水平条件下进行对比
C.夏普比率将风险调整后收益反映的是基金承担的总体风险获得的报酬
D.“晨星”风险调整后收益以“风险惩罚”的方式对基金回报率进行调整
第7题:
第8题:
系统的基金业绩评估需要从几个方面人手,下列关于这几个方面的说法有误的是( )。
A.计算绝对收益
B.计算不同风险下的收益
C.计算相对收益
D.进行业绩归因
第9题:
第10题: