金融市场基础知识
单选题下列各项中，不属于对证券公司进行压力测试时的压力情景的是（ ）。A 内外部经营环境发生极端变化B 进行利润分配C 出现突发事件D 接受某个投资者的证券买入委托
题目
单选题
下列各项中，不属于对证券公司进行压力测试时的压力情景的是（ ）。
A
内外部经营环境发生极端变化
B
进行利润分配
C
出现突发事件
D
接受某个投资者的证券买入委托
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相似问题和答案
第1题：
下列关于压力测试的说法，不正确的是( )。
A．压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
B．压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失
C．压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计
D．应当定期对压力测试的设计和结果进行审查；不断完善其程序
正确答案：A
解析：银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对其造成的潜在损失。
解析：银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对其造成的潜在损失。
第2题：
下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是()。
A.定量压力测试
B.资本规划
C.情景选择
D.定性压力测试及管理行动
正确答案：B
资本充足率压力测试框架的主要内容有： (1)情景选择。 (2)定量压力测试。 (3)定性压力测试及管理行动。 (4)结果输出。
资本充足率压力测试框架的主要内容有： (1)情景选择。 (2)定量压力测试。 (3)定性压力测试及管理行动。 (4)结果输出。
第3题：
下列关于压力测试的说法，不正确的是（ ）。 A．压力测试对银行在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析 B．压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失 C．压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计 D．应当定期对压力测试的设计和结果进行审查
正确答案：A
压力测试是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的(主观想象的)极端市场情况下，测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变，故选项A表述有误。
压力测试是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的(主观想象的)极端市场情况下，测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变，故选项A表述有误。
第4题：
关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（ ）。
A.压力测试是考虑极端情景下的情景分析
B.相比于敏感性分析，情景分析更加注重风险因子之间的相关性
C.情景分析中没有给定特定情景出现的概率
D.情景分析中可以人为设定情景
B.相比于敏感性分析，情景分析更加注重风险因子之间的相关性
C.情景分析中没有给定特定情景出现的概率
D.情景分析中可以人为设定情景
答案：A,B,C,D
解析：
A项，压力测试可以被看做一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析；B项，敏感性分析是单一风险因素分析，而情景分析则是一种多因素同时作用的综合性影响分析，因此，在情景分析的过程中，要注意考虑各种头寸的相关关系和相互作用；C项，情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率；D项，情景分析中的情景可以人为设定，可以直接使用历史上发生过的情景，也可以从市场风险要素历史数据的统计分析中得到，或通过运行在特定情况下市场风险要素的随机过程得到。
第5题：
根据《证券公司压力测试指引》，证券公司开展压力测试主要包括以下 （ ）步骤。
①确定测试对象，制订测试方案
②选择压力测试方法，并设置测试情景
③确定风险因子，收集测试数据
④实施压力测试，分析报告测试结果并且制定和执行应对措施
①确定测试对象，制订测试方案
②选择压力测试方法，并设置测试情景
③确定风险因子，收集测试数据
④实施压力测试，分析报告测试结果并且制定和执行应对措施
A.①②④
B.①③④
C.②③④
D.①②③④
B.①③④
C.②③④
D.①②③④
答案：D
解析：
根据《证券公司压力测试指引》，证券公司开展压力测试主要包括以下步骤:
l.确定测试对象，制订测试方案
2.选择压力测试方法,并设置测试情景
3.确定风险因子，收集测试数据
4.实施压力测试，分析报告测试结果
5.制定和执行应对措施
l.确定测试对象，制订测试方案
2.选择压力测试方法,并设置测试情景
3.确定风险因子，收集测试数据
4.实施压力测试，分析报告测试结果
5.制定和执行应对措施
第6题：
以下不属于进行压力测试时所采用的方法的是（ ）。
A．情景分析
B．历史模拟
C．蒙特卡罗模拟
D．场景再现
正确答案：C
第7题：
根据不同的压力情景，证券公司压力测试可采用（ ）
A.敏感性分析和情景分析
B.敏感性分析和历史情景分析
C.感知分析和敏感性分析
D.情景分析和感知分析
B.敏感性分析和历史情景分析
C.感知分析和敏感性分析
D.情景分析和感知分析
答案：A
解析：
根据不同的压力情景，证券公司压力测试可采用敏感性分析和情景分析等方法。
第8题：
下列各项中,不属于定量分析方法的是()。
A、情景分析
B、压力测试
C、敏感性分析
D、问卷调查
答案：C
第9题：
关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（ ）。
A.情景分析中可以人为设定资产价格未来分布的情景
B.情景分析中没有给定特定情景出现的概率
C.压力测试是考虑极端情景下的情景分析
D.相比于敏感性分析，情景分析和压力测试更加注重风险因子之间的相关性
B.情景分析中没有给定特定情景出现的概率
C.压力测试是考虑极端情景下的情景分析
D.相比于敏感性分析，情景分析和压力测试更加注重风险因子之间的相关性
答案：A,B,C,D
解析：
情景分析考察是特定情境下资产组合或证券的价格或风险。情景的设定通常可以人为设定；情景分析时设定了情景，但是没有给出情景发生的概率；压力测试通常就是考察极端情景下资产组合的价格表现； 敏感性分析则考察单个因子局部变化所导致标的资产的价格表现， 不注重不同风险因子之间的共同影响。
第10题：
下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。
A:定量压力测试
B:资本规划
C:情景选择
D:定性压力测试及管理行动
B:资本规划
C:情景选择
D:定性压力测试及管理行动
答案：B
解析：
资本充足率压力测试框架的主要内容有：(1)情景选择。(2)定量压力测试。(3)定性压力测试及管理行动。(4)结果输出。