金融市场基础知识

单选题基础资产价格与期权价格的关系是（）。A 基础资产价格的波动性越大，期权价格越高B 基础资产价格的波动性越大，期权价格越低C 基础资产价格与期权价格无明显关系D 基础资产价格与期权价格都取决于汇率水平

题目
单选题
基础资产价格与期权价格的关系是（）。
A

基础资产价格的波动性越大，期权价格越高

B

基础资产价格的波动性越大，期权价格越低

C

基础资产价格与期权价格无明显关系

D

基础资产价格与期权价格都取决于汇率水平

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相似问题和答案

第1题：

根据（ ）划分，金融期权可以分为欧式期权、美式期权和修正的美式期权。 A．选择权的性质 B．合约所规定的履约时间的不同 C．金融期权基础资产性质的不同 D．协定价格与基础资产市场价格的关系


正确答案：B
【考点】掌握金融期权的主要种类。见教材第五章第三节，P177。

第2题：

根据协定价格与基础资产市场价格的关系，可将期权分为 （ ）。

A．实值期权

B．虚值期权

C．平价期权

D．平值期权


正确答案：ABC

第3题：

基础资产价格与期权价格的关系是（ ）。

A．基础资产价格的波动性越大，期权价格越高

B．基础资产价格的波动性越大，期权价格越低

C．基础资产价格与期权价格无明显关系

D．基础资产价格与期权价格都取决于汇率水平


正确答案：A
答案为A。基础资产价格波动性越大，在期权到期时，基础资产市场价格涨至协定价格之上或跌至协定价格之下的可能性越大。因此．期权的时间价值，乃至期权的价格，都将随基础资产价格波动的增大而提高，随基础资产价格波动的缩小而降低。

第4题：

根据（ ）不同，金融期权可以分为欧式期权和美式期权。

A.选择权的性质
B.买方执行期权的时限
C.基础资产性质
D.协定价格与基础资产市场价格的关系

答案：B
解析：
按期权买方执行期权的时限分类，期权可分为欧式期权和美式期权两种。欧式期权是指期权的买方只有在期权到期日才能执行期权（即行使买人或卖出标的资产的权利），既不能提前也不能推迟；美式期权则允许期权买方在期权到期前的任何时间执行期权。

第5题：

基础资产价格与期权价格的关系是()。

A:基础资产价格的波动性越大，期权价格越高
B:基础资产价格的波动性越大，期权价格越低
C:基础资产价格与期权价格无明显关系
D:基础资产价格与期权价格取决于汇率水平

答案：A
解析：
基础资产价格的波动性越大，期权价格越高。这是因为，基础资产价格波动性越大，则在期权到期时，基础资产市场价格涨至协定价格之上或跌至协定价格之下的可能性越大，因此，期权的时间价值，乃至期权价格，都将随基础资产价格波动的增大而提高，随基础资产价格波动的缩小而降低。

第6题：

(单项选择题)根据（　　）划分，金融期权可以分为欧式期权、美式期权和修正的美式期权。 

A．选择权的性质 

B．合约所规定的履约时间的不同 

C．金融期权基础资产性质的不同 

D．协定价格与基础资产市场价格的关系


B．合约所规定的履约时间的不同 

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第7题：

下列说法正确的是()。

A:其他条件不变，协定价格与市场价格间的差距越大，期权的时间价值越大
B:其他条件不变，期权期间越长，期权价格越高
C:其他条件不变，利率提高，以股票为基础资产的看涨期权的内在价值上升
D:其他条件不变，基础资产价格的波动性越大，期权价格越高

答案：B,D
解析：
一般而言，其他条件不变，协定价格与市场价格间的差距越大，期权的时间价值越小；反之，则时间价值越大，故A不对；在其他条件不变时，利率提高，期权基础资产如股票、债券的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高，故C不对。

第8题：

下列说法正确的是( )．

A．其他条件不变，协定价格与市场价格间的差距越大，期权的时间价值越大

B．其他条件不变，期权期间越长，期权价格越高

C．其他条件不变，利率提高，以股票为基础资产的看涨期权的内在价值上升

D．其他条件不变，基础资产价格的波动性越大，期权价格越高


正确答案：BD
82. BD【解析】一般而言，其他条件不变，协定价格与市场价格间的差距越大，期权的时间价值越小；反之，则时间价值越大，故A不对；在其他条件不变时，利率提高，期权基础资产如股票、债券的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高，故C不对。

第9题：

描述期权价格与基础资产价格变化的关系的变量是

A.VegA.B.ThetA.C.DeltA.D.Gamma

答案：C
解析：

第10题：

下列关于标的资产价格与看涨期权价格关系的说法，正确的是（）。

A.当期权处于深度实值状态时，标的资产价格提高，看涨期权的价格可能不随之改变
B.当期权处于深度虚值状态时，标的资产价格提高，看涨期权的价格可能不随之改变
C.通常情况下，随着标的资产价格提高，看涨期权的价格降低
D.通常情况下，随着标的资产价格提高，看涨期权的价格提高

答案：B,D
解析：
AB两项，当期权处于深度实值状态时，标的资产价格提高，看涨期权的内在价值增加，价格也会随之增加；当期权处于深度虚值状态时，即使标的资产价格有所提高，看涨期权的内在价值也为0，期权的价格可能保持不变。CD两项，在通常情况下，看涨期权的价格会随着标的资产价格的提高而提高。

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