金融市场基础知识

多选题投资绩效的风险调整方法包括（）。A夏普比率B詹森指数C博迪比率D特雷诺比率

题目
多选题
投资绩效的风险调整方法包括（）。
A

夏普比率

B

詹森指数

C

博迪比率

D

特雷诺比率

参考答案和解析
正确答案： B,D
解析： 暂无解析
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第1题：

考察不同风险水平基金的投资表现，需要在风险调整的基础上对基金的绩效加以衡量。（ ）


正确答案：√
【考点】熟悉衡量基金绩效需要考虑的因素。见教材第十五章第一节，P355。

第2题：

投资绩效的风险调整方法不包括（ ）。

A．夏普比率

B．詹森指数

C．博迪比率

D．特雷诺比率


正确答案：C

第3题：

下列关于经风险调整的绩效评估方法的说法，正确的有（ ）。 A．在经风险调整的绩效评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率 B．在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据 C．在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配 D．经风险调整的绩效评估方法是以监管资本配置为基础的 E．使用经风险调整的绩效评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式


正确答案：ABCE
经风险调整的绩效评估方法是以经济资本为基础的，故选项D表述有误。

第4题：

基金公司投资交易流程包含的环节有（ ）。
Ⅰ、形成投资策略
Ⅱ、构建投资组合和执行交易指令
Ⅲ、风险控制
Ⅳ、绩效评估与组合调整

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ

答案：A
解析：

第5题：

三大经典风险调整绩效衡量方法不包括（ ）。

A.特雷诺指数
B.夏普指数
C.绩效指数
D.詹森指数

答案：C
解析：
三大经典风险调整绩效衡量方法为：特雷诺指数、夏普指数和詹森指数。

第6题：

投资绩效的风险调整方法包括（ ）。

A．夏普比率

B．詹森指数

C．博迪比率

D．特雷诺比率


正确答案：ABD

第7题：

投资部对投资组合的潜在风险进行充分估计，并制定风险预案，属于基金公司投资交易的（ ）环节。

A.形成投资策略

B.构建投资组合

C.绩效评估与组合调整

D.执行交易指令


正确答案：B
在投资组合构建及执行过程中，投资部须将相关风险评估报告反馈至公司投资决策委员会，对投资组合的潜在风险进行充分估计并制定风险预案。

第8题：

夏普指数调整的是全部风险，因此，当某基金就是投资者的全部投资时，可以用夏普指数作为绩效衡量的适宜指标。（ ）


正确答案：√
【考点】熟悉风险调整绩效衡量的方法。见教材第十五章第四节，P364。

第9题：

基金公司投资交易流程包括（ ）。
Ⅰ、形成投资策略
Ⅱ、构建投资组合
Ⅲ、执行交易指令
Ⅳ、绩效评估与组合调整
Ⅴ、风险控制?

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

答案：D
解析：
基金公司投资交易流程包括形成投资策略、构建投资组合、执行交易指令、绩效评估与组合调整、风险控制等环节。

第10题：

为了对基金绩效做出有效的衡量，下列必须考虑的因素不包括()。

A:基金的投资目标
B:基金的风险水平
C:比较方法
D:时期选择

答案：C
解析：
为了对基金绩效做出有效的衡量，必须加以考虑的因素有：基金的投资目标、基金的风险水平、时期选择、比较基准、基金组合的稳定性。

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