金融市场基础知识

多选题投资绩效的风险调整方法包括()。A夏普比率B詹森指数C博迪比率D特雷诺比率

题目
多选题
投资绩效的风险调整方法包括()。
A

夏普比率

B

詹森指数

C

博迪比率

D

特雷诺比率

参考答案和解析
正确答案: B,D
解析: 暂无解析
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第1题:

考察不同风险水平基金的投资表现,需要在风险调整的基础上对基金的绩效加以衡量。( )


正确答案:√
【考点】熟悉衡量基金绩效需要考虑的因素。见教材第十五章第一节,P355。

第2题:

投资绩效的风险调整方法不包括( )。

A.夏普比率

B.詹森指数

C.博迪比率

D.特雷诺比率


正确答案:C

第3题:

下列关于经风险调整的绩效评估方法的说法,正确的有( )。 A.在经风险调整的绩效评估方法中,目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率 B.在单笔业务层面上,RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配,为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据 C.在资产组合层面上,商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后,可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配 D.经风险调整的绩效评估方法是以监管资本配置为基础的 E.使用经风险调整的绩效评估方法,有利于在银行内部建立正确的激励机制,从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式


正确答案:ABCE
经风险调整的绩效评估方法是以经济资本为基础的,故选项D表述有误。

第4题:

基金公司投资交易流程包含的环节有( )。
Ⅰ、形成投资策略
Ⅱ、构建投资组合和执行交易指令
Ⅲ、风险控制
Ⅳ、绩效评估与组合调整

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ

答案:A
解析:

第5题:

三大经典风险调整绩效衡量方法不包括( )。

A.特雷诺指数
B.夏普指数
C.绩效指数
D.詹森指数

答案:C
解析:
三大经典风险调整绩效衡量方法为:特雷诺指数、夏普指数和詹森指数。

第6题:

投资绩效的风险调整方法包括( )。

A.夏普比率

B.詹森指数

C.博迪比率

D.特雷诺比率


正确答案:ABD

第7题:

投资部对投资组合的潜在风险进行充分估计,并制定风险预案,属于基金公司投资交易的( )环节。

A.形成投资策略

B.构建投资组合

C.绩效评估与组合调整

D.执行交易指令


正确答案:B
在投资组合构建及执行过程中,投资部须将相关风险评估报告反馈至公司投资决策委员会,对投资组合的潜在风险进行充分估计并制定风险预案。

第8题:

夏普指数调整的是全部风险,因此,当某基金就是投资者的全部投资时,可以用夏普指数作为绩效衡量的适宜指标。( )


正确答案:√
【考点】熟悉风险调整绩效衡量的方法。见教材第十五章第四节,P364。

第9题:

基金公司投资交易流程包括( )。
Ⅰ、形成投资策略
Ⅱ、构建投资组合
Ⅲ、执行交易指令
Ⅳ、绩效评估与组合调整
Ⅴ、风险控制?

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

答案:D
解析:
基金公司投资交易流程包括形成投资策略、构建投资组合、执行交易指令、绩效评估与组合调整、风险控制等环节。

第10题:

为了对基金绩效做出有效的衡量,下列必须考虑的因素不包括()。

A:基金的投资目标
B:基金的风险水平
C:比较方法
D:时期选择

答案:C
解析:
为了对基金绩效做出有效的衡量,必须加以考虑的因素有:基金的投资目标、基金的风险水平、时期选择、比较基准、基金组合的稳定性。

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