金融市场基础知识
多选题下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法正确的是（）。A人心向涨，认购期权的时间价值越来越贵B人心向跌，认沽期权的时间价值越来越贵C平值期权的时间价值最大，交易通常最活跃D实值期权的权利金等于时间价值
题目
多选题
下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法正确的是（）。
A
人心向涨，认购期权的时间价值越来越贵
B
人心向跌，认沽期权的时间价值越来越贵
C
平值期权的时间价值最大，交易通常最活跃
D
实值期权的权利金等于时间价值
参考答案和解析
正确答案：
D,B
解析：
暂无解析
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相似问题和答案
第1题：
下列关于实值、虚值、平值期权的说法，正确的有（）。
A.虚值期权的内在价值等于0
B.平值期权的内在价值等于0
C.虚值期权的内在价值小于0
D.实值期权的内在价值大于0
B.平值期权的内在价值等于0
C.虚值期权的内在价值小于0
D.实值期权的内在价值大于0
答案：A,B,D
解析：
实值期权，也称期权处于实值状态，是指内涵价值计算结果大于0的期权。虚值期权，也称期权处于虚值状态，是指内涵价值计算结果小于0的期权。由于计算结果小于0，所以虚值期权的内涵价值等于0。平值期权，也称期权处于平值状态，是指在不考虑交易费用和期权权利金的情况下，买方立即执行期权合约损益为0的期权。与虚值期权相同，平值期权的内涵价值也等于0。
第2题：
下列对于不同期权的时间价值说法，正确的有（ ）。
A.平值期权和虚值期权的时间价值总是大于等于0
B.平值期权和虚值期权的时间价值总是小于等于0
C.美式期权的时间价值总是大于等于0
D.实值欧式期权的时间价值可能小于0
B.平值期权和虚值期权的时间价值总是小于等于0
C.美式期权的时间价值总是大于等于0
D.实值欧式期权的时间价值可能小于0
答案：A,C,D
解析：
平值期权和虚值期权的时间价值总是大于等于0。由于平值和虚值期权的内涵价值等于0，而期权的价值不能为负，所以平值期权和虚值期权的时间价值总是大于等于0。
第3题：
当期权为（ ）时，期权的时间价值最大。
A．平值期权
B．实值期权
C．虚值期权
D．极度虚值期权
正确答案：A
A【解析】一般来说，执行价格与市场价格的差额越大，则时间价值越小。因此，平值期权的时间价值最大。
A【解析】一般来说，执行价格与市场价格的差额越大，则时间价值越小。因此，平值期权的时间价值最大。
第4题：
以下希腊字母，说法正确的是（）。
- A、相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大
- B、虚值期权的gamma值最大
- C、对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0
- D、平值期权Vega值最大
正确答案:D
第5题：
下列关于实值期权、虚值期权与平值期权的说法，正确的是（ ）。
Ⅰ．金融看涨期权协定价格小于金融工具的市场价格的，金融看跌期权金融工具的市场价格大于协定价格的，均为实值期权
Ⅱ．金融看涨期权协定价格大于金融工具的市场价格的, 金融看跌期权金融工具的市场价格小于协定价格的，均为虚值期权
Ⅲ．看涨期权和看跌期权的协定价格等于金融工具的市场价格，期权为平值期权
Ⅳ．按执行期权所获得的收益情况的不同，可将期权分为实值期权、虚值期权和平值期权
Ⅰ．金融看涨期权协定价格小于金融工具的市场价格的，金融看跌期权金融工具的市场价格大于协定价格的，均为实值期权
Ⅱ．金融看涨期权协定价格大于金融工具的市场价格的, 金融看跌期权金融工具的市场价格小于协定价格的，均为虚值期权
Ⅲ．看涨期权和看跌期权的协定价格等于金融工具的市场价格，期权为平值期权
Ⅳ．按执行期权所获得的收益情况的不同，可将期权分为实值期权、虚值期权和平值期权
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B．Ⅲ、Ⅳ
C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D．Ⅰ、Ⅱ
B．Ⅲ、Ⅳ
C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D．Ⅰ、Ⅱ
答案：A
解析：
按执行期权所获得的收益情况的不同，可将期权分为实值期权、虚值期权和平值期权。对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图，此时为实值期权；市场价格低于协定价格，期权的买方将放弃执行期权，为虚值期权。对看跌期权而言，市场价格低于协定价格为实值期权；市场价格高于协定价格为虚值期权。若市场价格等于协定价格，则看涨期权和看跌期权均为平价期权。@##
第6题：
下列关于实值期权、虚值期权、平值期权及其内涵价值的说法中，正确的是（ ）。
A. 实值期权的内涵价值大于平值期权的内涵价值
B. 平值期权的内涵价值等于虚值期权的内涵价值
C. 极度虚值期权的内涵价值等于一般的虚值期权的内涵价值
D. 极度虚值期权的内涵价值小于一般的虚值期权的内涵价值
B. 平值期权的内涵价值等于虚值期权的内涵价值
C. 极度虚值期权的内涵价值等于一般的虚值期权的内涵价值
D. 极度虚值期权的内涵价值小于一般的虚值期权的内涵价值
答案：A,B,C
解析：
实值期权的内涵价值大于0，平值期权的内涵价值等于0，虚值期权的内涵价值等于0。当看涨期权的执行价格远远高于其标的物的市场价格，看跌期权的执行价格远远低于其标的物市场价格时，被称为深度或极度虚值期权。极度虚值期权的内涵价值也等于0。
第7题：
下列关于期权的说法正确的是（ ）。
A.实值期权的内涵价值大于0
B.实值期权的内涵价值小于0
C.平值期权的内涵价值等于0
D.虚值期权的内涵价值小于0
B.实值期权的内涵价值小于0
C.平值期权的内涵价值等于0
D.虚值期权的内涵价值小于0
答案：A,C
解析：
虚值期权的内涵价值等于0。
第8题：
以下关于期权时间价值的说法，正确的有（ ）。
Ⅰ.通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值
Ⅱ.通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值
Ⅲ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高
Ⅳ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,深度实值期权的时间价值最高
Ⅰ.通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值
Ⅱ.通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值
Ⅲ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高
Ⅳ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,深度实值期权的时间价值最高
A：Ⅰ.Ⅳ
B：Ⅱ.Ⅲ
C：Ⅰ.Ⅲ
D：Ⅱ.Ⅳ
B：Ⅱ.Ⅲ
C：Ⅰ.Ⅲ
D：Ⅱ.Ⅳ
答案：B
解析：
通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值；当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于0。特别是处于深度实值状态的欧式看跌期权,时间价值还可能小于0。如果考虑交易成本,深度实值期权的时间价值均有可能小于0,即当深度期权时间价值小于0时也不存在套利机会;当期权处于平值状态时，时间价值最大。
第9题：
当期权处于（）状态时，其时间价值最大。
- A、实值期权
- B、虚值期权
- C、平值期权
- D、深实值期权
正确答案:C
第10题：
下列期权当中，时间价值占权利金比值最大的是（）。
- A、实值期权
- B、平值期权
- C、虚值期权
- D、看涨期权
正确答案:C