金融市场基础知识
单选题当投资组合完全分期，或只比较投资组合中某一部分资产与适当的市场指数时，（）则更为适用。A 夏普指数B 特雷诺指数C 詹森指数D 差异回报率
题目
夏普指数
特雷诺指数
詹森指数
差异回报率
相似问题和答案
第1题：
当投资组合完全分散，或只比较投资组合中某一部分资产与适当的市场指数时，以下哪一种指数更为适合?( )
A．詹森指数
B．夏普指数
C．特雷诺指数
D．差异回报率
解析：夏普指数衡量的是单位风险的获利能力，注重的是组合的全部风险；而特雷诺指数强凋的是组合的系统风险；詹森指数不能拥有风险各异的投资组合的比较评价。当投资组合完全分散，或只比较投资组合中某一部分资产与适当的市场指数时，夏普指数更为适合。
第2题：
在无风险资产与证券资产构成的证券组合中，切点证券组合T的经济意义是（ ）。
A．所有投资者拥有完全相同的有效边界
B．尽管每个投资者按照各自的偏好购买证券，但每个投资者的风险证券组合在结构上都与组合T相同
C．当市场处于均衡状态时，最优风险组合等于市场组合
D．上述都对
第3题：
当投资者不仅仅投资于无风险证券和单一基金组合，所要评价的投资组合仅仅是该投资者全部投资的一个组成部分时，就会比较关注该组合的市场风险，在这种情况下，β会被认为是适当的风险度量指标，从而对基金绩效衡量的适宜指标就应该是( )。
A.特雷诺指数
B.夏普指数
C.阿尔法指数
D.詹森指数
第4题：
B.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关
C.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
第5题：
B:投资组合的特雷纳指数=0.69
C:市场组合的夏普指数=0.69
D:市场组合的特雷纳指数=0.69
第6题：
切点投资组合的特征不包括（ ）。
A.切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合
B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合
C.切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关
D.切点投资组合是所有投资者理想的投资组合
切点投资组合具有三个重要的特征：①它是有效前沿上唯一一个不舍无风险资产的投资组合；②有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合；③切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。因此切点投资组合在资本资产定价理论中具有重要的地位。
第7题：
当投资组合完全分期，或只比较投资组合中某一部分资产与适当的市场指数时，( )则更为适用。
A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.差异回报率
第8题：
当衡量投资组合的风险调整收益时，特雷诺指数将投资组合的无风险利率与以下哪一种因素做比较?( )
A．投资组合的标准差
B．投资组合的变异系数
C．投资组合的贝塔系数
D．资本资产定价模型
解析：特雷诺指数仅考虑贝塔系数所代表的市场风险，将投资组合的无风险利率与投资组合的贝塔系数做比较，其理论依据是CAPM模型。
第9题：
B:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=1时两种资产属于完全正相关
C:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=0时两种资产属于不相关
D:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
第10题：
B、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于正相关
C、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于不相关
D、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于完全正相关