经济学

问答题某瑞士出口商在3月份投标，保证提供10辆电动机，价值为50万美元，是否中标要在3个月后才能揭晓。当时的汇率为USD1=CHF1．5220。为了避免一旦中标后获得的美元可能贬值，该出口商买人10笔美元期权（每张金额为50000美元），到期日为6月份，协议价格USD1=CHF1．5000，l美元期权费为O．0150瑞士法郎。假设到6月中旬，出现下列几种情况：（1）该出口商中标，而市场行情为USD1=CHF1．4300；（2）该出口商中标，而市场行情为USD1=CHF1．5300；（3）该出口商没有中标，

题目
问答题
某瑞士出口商在3月份投标，保证提供10辆电动机，价值为50万美元，是否中标要在3个月后才能揭晓。当时的汇率为USD1=CHF1．5220。为了避免一旦中标后获得的美元可能贬值，该出口商买人10笔美元期权（每张金额为50000美元），到期日为6月份，协议价格USD1=CHF1．5000，l美元期权费为O．0150瑞士法郎。假设到6月中旬，出现下列几种情况： （1）该出口商中标，而市场行情为USD1=CHF1．4300； （2）该出口商中标，而市场行情为USD1=CHF1．5300； （3）该出口商没有中标，市场行情为USD1=CHF1．4300； （4）该出口商没有中标，市场行情为USD1=CHF1．5300。 在上述四种情况下，该出口商如何操作？结果如何？
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第1题：

假设中国商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付l000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为USD1=THB35。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元，购买总额为1000万泰铢的买入期权，其执行价格为USD1=THB35。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为USD1=THB56，则A银行（ ）。 A．净利益5万美元 B．净损失5万美元 C．净收益5.7万美元 D．净损失5.7万美元


正确答案：C
现在支付1000万泰铢相当于支付28.6万美元，而6个月后支付1000万泰铢相当于支付17.9万美元，因此泰铢汇率的下跌使得A银行收益l0.7万美元；A银行放弃执行泰铢的买入期权，损失5万美元期权费，故A银行的净收益=10.7—5=5.7(万美元)。

第2题：

假定某日上海外汇市场上,美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.5000,6个月的远期汇率为USD1=RMB7.000,某中国进口商需在6个月后对外支付200万美元的货款,该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB7.5000。与不签订远期合约相比,通过签订远期合约,该进口商可以少花费人民币__________万元。


正确答案：100

第3题：

某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有( )。

A．远期外汇交易合约

B．货币期货

C．货币互换

D．期权

E．即期外汇交易


正确答案：ABCD
解析：即期外汇交易不能用来规避外汇风险，要通过衍生品进行对冲操作。

第4题：

假定某日上海外汇市场上,美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.0000,6个月的远期汇率为USD1=RMB6.500,某中国出口商将在6个月后收入200万美元的货款,该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB6.3000。上述远期合约签订后,履行远期合约时,出口商可以从银行获得的人民币为__________万元。


正确答案：1300

第5题：

假定某日上海外汇市场上,美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.0000,6个月的远期汇率为USD1=RMB6.500,某中国出口商将在6个月后收入200万美元的货款,该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB6.3000。以保值和投机的目的来区分,该进口商进行的是__________性的远期外汇交易。


正确答案：保值

第6题：

某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元。为规避汇率风险。该出口商可以在当前利用的金融衍生工具为( )。

A．远期外汇交易合约

B．货币期货

C．货币互换

D．期权

E．即期外汇交易


正确答案：ABCD

第7题：

假定某日上海外汇市场上,美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.0000,6个月的远期汇率为USD1=RMB6.500,某中国出口商将在6个月后收入200万美元的货款,该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB6.3000。与不签订远期合约相比,通过签订远期合约,该出口商可以多收入人民币__________万元。


正确答案：40

第8题：

某日,苏黎世外汇市场,美元／瑞士法郎即期汇率为2.000,3个月远期为 1.9500,某公司从瑞士进口机械零件,3个月后付款,每个零件瑞士出口商报价100瑞士法郎,如要求以美元报价,则报价最高水平应:()

A.51.3美元

B.50美元

C.无法确定

D.50.6美元


参考答案：A

第9题：

假定某日上海外汇市场上,美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.0000,6个月的远期汇率为USD1=RMB6.500,某中国出口商将在6个月后收入200万美元的货款,该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB6.3000。从持有外汇头寸是多头还是空头考虑,该中国出口商面临着6个月期的200万美元的____________。


正确答案：多头

第10题：

假定某日上海外汇市场上,美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.5000,6个月的远期汇率为USD1=RMB7.000,某中国进口商需在6个月后对外支付200万美元的货款,该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB7.5000。从持有外汇头寸是多头还是空头考虑,该中国进口商面临着6个月期的200万美元的____________。


正确答案：空头

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