单选题在到期时间相同的条件下，息票率越大，久期（）。A 越短B 越长C 不变D 无法判断

当债券的到期期限相同时，债券的久期和息票率呈正向变动关系。()

找出久期最长的债券（ ）。

A.20年到期，息票率为8%

B.20年到期，息票率为12%

C.20年到期，息票率为15%

D.20年到期，息票率为0%

其他条件相同的情况下，息票率越高的债券，债券久期( )。

A.越大

B.越小

C.息票率对债券久期无影响

D.不确定

关于久期的性质，下列说法正确的是（ ）。

A．息票率越高，久期越长

B．债券的到期期限越长，久期也越长

C．债券的到期收益率越大，久期越短

D．多只债券组合的久期等于各只债券久期的加权平均，其权数等于各债券在组合中所占的比重

E．以上都不对

以下哪些说法是正确的（ ）。

A.其他因素不变的条件下，债券的久期随到期时间的增加而增加

B.给定到期日下，一张零息票债券的久期随到期收益率的增加而减少

C.给定到期日和到期收益率下，息票率越低，债券的久期越长

D.与到期时间相比，久期是一种更好的价格对利率波动敏感性的测度

在其他情况相同时，债券的久期负相关于债券的（ ）。

A.到期日

B.息票率

C.到期收益率

D.面值

下列关于久期的说法( )是正确的。

A．零息债券的久期等于他的到期时间

B．到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低，债券的久期将变长

C．当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加

D．假使其他因素不变当债券的到期收益率较低时债券的久期和利率敏感性较高

E．无期限债券的久期为(1+Y)/Y

对于零息票债券，麦考莱久期与到期期限相同。（ ）