经济学
单选题某只股票适合在牛市中进行投资，即是说该股票的贝塔值（）A 小于零B 小于1C 大于1D 大于零小于1
题目
单选题
某只股票适合在牛市中进行投资，即是说该股票的贝塔值（）
A
小于零
B
小于1
C
大于1
D
大于零小于1
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
在预期股票为牛市时，投资者应该选择贝塔系数为正的证券进行交易。
A．正确
B．错误
正确答案：A
第2题：
在β系数运用时（ ）。
Ⅰ.牛市时，在估值优势相差不大的情况下，投资者会选择β系数较大的股票，以期获得较高的收益。
Ⅱ.牛市时，在估值优势相差不大的情况下，投资者会选择β系数较小的股票，以期获得较高的收益。
Ⅲ.熊市时，投资者会选择β系数较小的股票，以减少股票下跌的损失。
Ⅳ.熊市时，投资者会选择β系数较大的股票，以减少股票下跌的损失。
Ⅰ.牛市时，在估值优势相差不大的情况下，投资者会选择β系数较大的股票，以期获得较高的收益。
Ⅱ.牛市时，在估值优势相差不大的情况下，投资者会选择β系数较小的股票，以期获得较高的收益。
Ⅲ.熊市时，投资者会选择β系数较小的股票，以减少股票下跌的损失。
Ⅳ.熊市时，投资者会选择β系数较大的股票，以减少股票下跌的损失。
A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ
答案：A
解析：
牛市时，在估值优势相差不大的情况下，投资者会选择β系数较大的股票，以期获得较高的收益。熊市时，资者会选择β系数较小的股票，以减少股票下跌的损失。
第3题：
根据套利定价理论( )
A、高贝塔值的股票都属于高估定价
B、低贝塔值的股票都属于低估定价
C、套利活动使被低估的股票价格很快回到正常水平
D、理性的投资者将不会从事套利活动
参考答案：C
第4题：
计算某股票贝塔系数需要用到的指标是（ ）。
Ⅰ 该股票与整个股票市场的相关性
Ⅱ 股票自身的标准差
Ⅲ 整个市场的标准差
Ⅳ 该股票在投资组合中配置的权重
Ⅰ 该股票与整个股票市场的相关性
Ⅱ 股票自身的标准差
Ⅲ 整个市场的标准差
Ⅳ 该股票在投资组合中配置的权重
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
答案：B
解析：
β系数度量的是资产收益率相对市场波动的敏感性，公式为：
根据公式我们可以看出，β系数的计算与该股票与整个股票市场的相关性 、股票自身的标准差和整个市场的标准差有关，与权重无关，故本题选择B。
根据公式我们可以看出，β系数的计算与该股票与整个股票市场的相关性 、股票自身的标准差和整个市场的标准差有关，与权重无关，故本题选择B。
第5题：
根据套利定价理论:
A.高贝塔值的股票都属于高估定价
B.低贝塔值的股票都属于低估定价
C.正阿尔法值的股票会很快消失
D.理性的投资者将会从事与其风险承受力相一致的套利活动
B.低贝塔值的股票都属于低估定价
C.正阿尔法值的股票会很快消失
D.理性的投资者将会从事与其风险承受力相一致的套利活动
答案：C
解析：
套利定价理论认为:在市场均衡时刻，不存在任何无风险套利机会。C选项正确。
第6题：
对于贝塔系数的理解错误的有()。
A:贝塔系数用于衡量股票所面临的总体风险
B:贝塔系数的计算结果表明个股风险相对于大盘风险的大小。情况
C:在牛市中，应该选择贝塔系数较小的股票
D:若某个股的贝塔系数大于1，表明其风险大于市场平均风险
E:个股i的贝塔系数=COV(i,M)/D(M)
B:贝塔系数的计算结果表明个股风险相对于大盘风险的大小。情况
C:在牛市中，应该选择贝塔系数较小的股票
D:若某个股的贝塔系数大于1，表明其风险大于市场平均风险
E:个股i的贝塔系数=COV(i,M)/D(M)
答案：A,C
解析：
衡量总体风险的指标是方差，贝塔系数衡量的是系统性风险；在牛市中，由于股票会上涨，此时购买贝塔系数较大的股票，可以使市场收益率被成倍地放大，从而带来高额的收益。
第7题：
根据有效市场假定
A.贝塔值大的股票往往定价过高
B.贝塔值小的股票往往定价过高
C.阿尔法值为正的股票，正值会很快消失
D.阿尔法值为负的股票往往会产生低收益
B.贝塔值小的股票往往定价过高
C.阿尔法值为正的股票，正值会很快消失
D.阿尔法值为负的股票往往会产生低收益
答案：C
解析：
贝塔值指的是股票与市场组合之间的关联性,反应系统性风险,与定价并无直接联系。阿尔法值为正的股票表明该股票含有超额收益,这部分超额收益很快便会归零
第8题：
某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0．05、贝塔系数等于0．6；(2)股票B的收益率期望值等于0． 12，贝塔系数等于1．2；(3)股票C的收益率期望值等于0．08，贝塔系数等于0．8，据此决定在股票A上的投资比例为o．2、在股票B上的投资比例为o．5，在股票C上的投资比例为0．3，那么( )。
A．在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C
B．该投资者的组合β系数等于0．96
C．该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
D．该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率
正确答案：BC
99. BC【解析】该投资者的组合的预期收益率=0.05×0.2+0.12×0.5+0.08×0.3=0. 094;该投资者的组合 系数=0.6×0.2+1.2×0.5+0.8×0.3=0.96。
99. BC【解析】该投资者的组合的预期收益率=0.05×0.2+0.12×0.5+0.08×0.3=0. 094;该投资者的组合 系数=0.6×0.2+1.2×0.5+0.8×0.3=0.96。
第9题：
假设市场期望收益率为8%。某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（ ）。
A、10.6
B、9.8%
C、12.4%
D、7.8%
B、9.8%
C、12.4%
D、7.8%
答案：B
解析：
预期收益率=2%+1.3×（8%-2%）=9.8%
第10题：
已知市场无风险收益为6%，市场风险溢价为11%，以下是股票实际回报率和贝塔值：A实际11.5%，贝塔1.1，B实际12.5%贝塔1.2，C实际9.8%贝塔0.85，以下哪项是正确的（）
- A、股票A和股票B都被高估了
- B、股票A和股票B都被低估了
- C、股票B被高估，股票C被低估
- D、只有股票B估值正确
正确答案:A