经济学

填空题将各个基金的回报除以价格的波动率，使不同基金的回报以单位风险为基础具有可比性，这种方法称为（）。

题目
填空题
将各个基金的回报除以价格的波动率，使不同基金的回报以单位风险为基础具有可比性，这种方法称为（）。
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相似问题和答案

第1题：

( )是基金市场交易价格的价值基础，基金的市场价格以此为中心上下波动。

A．基金面值

B．基金的发行价格

C．1．01元

D．基金单位的资产净值


正确答案：D
56.D【解析】基金单位的资产净值是基金市场交易价格的价值基础，基金的市场价格以此为中心上下波动。

第2题：

( )也称为波动性回报比率，衡量所实现的投资组合收益率超过无风险利率的部分，除以用收益的标准差来衡量的变动性。

A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.单位风险回报率


答案：A

第3题：

（ ）是基金市场交易价格的价值基础，基金的市场价格以此为中心上下波动。

 

  A 基金面值

B 基金的发行价格

C 1.01元

D 基金单位的资产净值


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第4题：

按照全球投资业绩标准（GIPS)的要求，计算基金收益率应当遵循的方法（ ）。

A.总收益率，即包括实现的和未实现的回报以及损失并加上收入
B.已实现收益率，即包括实现的回报以及损失并加上收入
C.总收益率，即包括实现的和未实现的回报以及损失
D.已实现收益率，即包括实现的回报以及损失

答案：A
解析：
根据全球投资业绩标准可知，总收益率，即包括实现的和未实现的回报以及损失并加上收入。

第5题：

一位养老基金经理正在考虑三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：

基金回报率之间的相关系数为0.10。 A．两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例是多少？这种资产组合回报率的期望值与标准差各是多少？ B．这家养老基金所能达到的最大夏普比率是多少？


答案：
解析：
A．设投资于股票基金的比例为WS，投资于债券基金的比例为WB（＝1－WS），风险投资组合的期望收益率为：E（rP）＝0.2WS＋0.12（1－WS）＝0.12＋0.08WS，标准差为：

当WS＝0.1739，WB＝0.8261时，σP＝0.1389最小。此时E（rP）＝0.1739×0.2＋0.8261×0.12＝0.1381。 B．由题知，求最大夏普比率转化为：

在两种风险资产的条件下，最优风险投资组合（最小方差投资组合）的权重解可表示如下：

按照公式，债券基金的投资比例为WD＝［（12%－8%）×0.32－（20%－8%）×0.1×0.3×0.15］/［（12%－8%）×0.32＋（20%－8%）×0.152－（12%－8%＋20% －8%）×0.1×0.3×0.15］＝（0.0036－0.00054）/（0.0036＋0.0027－0.00072） ≈0.5484；股票基金的投资比例为WE＝1－WB＝1－0.5484＝0.4516。最优风险投资组合的期望收益与标准差分别为：E（rP）＝0.5484×12%＋0.4516×20%≈15.61%；σP＝［（0.5484×0.15）2＋（0.4516×0.3）2＋（2×0.5484×0.4516×0.1×0.3×0.15）］1/2≈16.54%。 这家养老基金所能达到的最大夏普比率是：

第6题：

（ ）是基金市场交易价格的价值基础，基金的市场价格以这为中心上下波动。

A．基金面值

B．基金的发行价格

C．1.01元

D．基金单位的资产净值


正确答案：D
基金单位的资产净值是基金市场交易价格的价值基础，基金的市场价格以这为中心上下波动。

第7题：

( )又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。

A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.单位风险回报率


答案：B

第8题：

下面关于这两只基金的收益一风险,下说法正确的是()

A.ShArpe指数是以资本市场线SML为基准来评价基金业绩的，度量单位总风险所带来的超额回报

B.ShArpe指数是以资本市场线CML为基准来评价基金业绩的，度量单位总风险所带来的超额回报

C.基金A的波动性小于基金B

D.基金A的收益率明显高于基金B

E.基金A的波动性大于基金


参考答案：BBCE

第9题：

不同基金的投资目标比较基准等均有差别。因此基金的表现不能看回报率。以下不属于基金业绩必须考虑的因素是（ ）。

A.风险和收益
B.基金管理规摸
C.时间区间
D.基金的价格

答案：D
解析：
为了有效地进行基金业绩评价，以下因素须加以考虑：基金管理规模；时间区间；综合考虑风险和收益。基金的价格不属于考虑的因素，故选D。

第10题：

()是基金市场交易价格的价值基础，基金的市场价格以此为中心上下波动。

A:基金面值
B:基金的发行价格
C:1.01元
D:基金单位的资产净值

答案：D
解析：
基金单位的资产净值是基金市场交易价格的价值基础，基金的市场价格以此为中心上下波动。

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