特雷诺业绩指数是1965年由J·特雷诺提出的
特雷诺业绩指数以资本市场线为基础
特雷诺业绩指数以β系数作为风险衡量标准
特雷诺业绩指数由每单位总风险获得的风险溢价来计算
第1题:
A、夏普业绩指数
B、特雷诺业绩指数
C、詹森业绩指数
D、威廉指数
第2题:
关于三个评估证券投资组合业绩指标,下列说法正确的是( )。
A.詹森指数是绝对数值,特雷诺指数和夏普指数是相对值
B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础,夏普指数以资本市场线为基础
C.詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标,夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标
D.在三个指标的图线上,位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
E.以上都不对
第3题:
关于特雷诺指数,下列表述不正确的是( )。
A.特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
B.特雷诺指数越小,基金的绩效表现越好
C.特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
D.特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
第4题:
第5题:
关于风险调整衡量方法的区别与联系,下列说法正确的是( )。
A.一般而言,当基金完全分散投资或高度分散,用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B.夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C.一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好,但夏普指数可能很差
D.基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
第6题:
下列属于特雷诺指数特性的有( )。 A.特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的 B.特雷诺指数用获利机会来评价绩效 C.特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算 D.特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
第7题:
关于特雷诺指数,以下表述不正确的是( )。
A.特雷诺指数越大,基金的绩效表现越好
B.特雷诺指数越小,基金的绩效表现越好
C.特雷诺指数越小,基金的绩效表现越差
D.特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
第8题:
关于特雷诺指数,下列说法正确的有( )。
A.特雷诺指数是l965年由特雷诺提出的
B.特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算
C.特雷诺指数用获利机会来评价绩效
D.特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
第9题:
关于特雷诺指数,下列说法正确的有( )。
A.特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的
B.特雷诺指数用获利机会来评价绩效
C.特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算
D.特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
第10题: