经济学
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相似问题和答案
第1题：
在一系列巴塞尔协议中，影响广泛的包括（ ）。
A.2003年新巴塞尔资本协议
B.1992年巴塞尔建议
C.2010年巴塞尔协议Ⅲ
D.1975年巴塞尔协议
E.1988年巴塞尔报告
B.1992年巴塞尔建议
C.2010年巴塞尔协议Ⅲ
D.1975年巴塞尔协议
E.1988年巴塞尔报告
答案：A,C,E
解析：
知识点: 国际金融监管协调；
巴塞尔委员会成立以来，发布了一系列国际清算银行成员国达成的重要协议。在巴塞尔协议中，影响广泛的是统一资本监管的1988年巴塞尔报告（又称“旧巴塞尔资本协议”）、2003年新巴塞尔资本协议和2010年巴塞尔协议Ⅲ。
巴塞尔委员会成立以来，发布了一系列国际清算银行成员国达成的重要协议。在巴塞尔协议中，影响广泛的是统一资本监管的1988年巴塞尔报告（又称“旧巴塞尔资本协议”）、2003年新巴塞尔资本协议和2010年巴塞尔协议Ⅲ。
第2题：
从《巴塞尔协议》到《新巴塞尔资本协议》，说明在国际金融监管中发生了哪些变化？这些变化所产生的背景是什么？
正确答案: （1）从《巴塞尔协议》到《新巴塞尔资本协议》，说明在国际金融监管中发生了以下变化：
①要求建立完整的资本监管框架。新资本协议明确了商业银行保持资本充足的责任，建立了资本充足率监管的程序和标准，强化了资本监管的有效性，并强调了以市场力量来约束银行的经营行为，提升市场约束的效果，从而形成了新资本协议的“三大支柱”。
②改进资本充足率的计算方法。新资本协议摒弃了1988年资本协议的单一做法。银行可根据其风险管理水平，在外部评级法和内部评级法中选择，风险管理水平较高的选择内部评级法，风险管理水平较低的选择外部评级法。
③扩大风险覆盖种类。1988年版的资本协议只对信用风险进行资本监管，新资本协议将操作风险纳入资本监管。
④拓宽资本充足率监管的适用范围。近年来银行间产权关系日趋复杂，新资本协议进一步强调了并表监管，以消除由于银行集团内部相互持股造成银行资本充足率高估的影响，将资本充足率的监管范围扩大到银行集团内部不同层次的商业银行和银行集团的持股公司。
⑤各国监管机构对于银行资本状况的监管方式和重点出现了重要变化，监管规则更加灵活、更加动态化。旧协议局限在基于银行过去和现在的资产负债情况，监测由其反映的风险水平，衡量资本充足率是否符合量化的审慎标准，实际上是一种静态的风险监管，具有较强的“合规性”色彩。新协议转向了审查银行的风险管理体系是否完善、合理和有效，关注的是银行如何度量和管理风险及其管理能力，监管重点从原来的单一的最低资本充足水平转向银行内部的风险评估体系的建设状况上来。而且，新协议更加强调各国监管当局结合各国银行业的实际风险对各国银行进行灵活的监管。这主要是巴塞尔委员会注意到不同国家的具体金融环境和体制差异，因而开始强调各国监管机构承担更大的责任。新协议中，许多风险衡量的水平和指标需要各国监管当局根据实际状况确定，可以自主确定不低于8％的最低资本充足率。
可以这样说，新资本协议更全面、更敏感地反映了商业银行面临的各种风险，代表了风险管理技术和监管手段的发展趋势，进一步强化了风险监管的理念，有助于促进银行体系的安全稳健运行和公平竞争。
（2）新资本协议出台的背景
《巴塞尔协议》的制定和逐步推广，为进行有效的银行监管提供了依据，对防范与化解银行业的风险，维护银行体系的稳定发挥了积极作用。然而，银行业发展和创新的步伐却从未停止，特别是20世纪90年代以来，国际银行业的运行环境和监管环境发生了很大变化，主要表现在以下三个方面：
第一，《巴塞尔协议》中风险权重的确定方法遇到了新的挑战。这表现为在信用风险依然存在的情况下，市场风险和操作风险等对银行业的破坏力日趋显现。在银行资本与风险资产比率基本正常的情况下，以金融衍生商品交易为主的市场风险频频发生，诱发了国际银行业中多起重大银行倒闭和巨额亏损事件。而《巴塞尔协议》主要考虑的是信用风险，对市场风险和操作风险的考虑不足。
第二，危机的警示。亚洲金融危机的爆发和危机蔓延所引发的金融动荡，使得金融监管当局和国际银行业迫切感到重新修订现行的国际金融监管标准已刻不容缓。一方面，要尽快改进以往对资本金充足的要求，以便能更好地反映银行的基础风险；另一方面，需要加强金融监管的国际合作，以维护国际金融体系的稳定。
第三，技术可行性。近几年学术界以及银行业自身都在银行业风险的衡量和定价方面做了大量细致的探索性工作，建立了一些较为科学而可行的数学模型。现代风险量化模型的出现，在技术上为巴塞尔委员会重新制定新资本框架提供了可能性。
新协议草案较之1988年的《巴塞尔协议》复杂得多，但也较为全面。它将把对资本充足率的评估和银行面临的风险进一步地紧密结合在一起，使其能够更好地反映银行的真实风险状况。新协议不仅强调资本充足率标准的重要性，还通过互为补充的“三大支柱”以期有效地提高金融体系的安全性和稳定性。
第3题：
巴塞尔新资本协议(theNewBaselCapitalAccord)(以下简称新协议)(名词解释)
本题答案：巴塞尔银行监管委员会是十国集团银行监管的组织。1988年该委员会制定了著名的资本协议，规定商业银行必须对信用风险计提8%的资本。该协议被世界上100多个国家所采用，成为当今银行监管的国际标准。
第4题：
要求母国银行监管者必须实施全球性报表监管的协议是（）。
- A、《巴塞尔新资本协议》
- B、《巴塞尔核心原则》
- C、《巴塞尔协议》
- D、《全球金融服务贸易协议》
正确答案:B
第5题：
巴塞尔委员会所制定的众多文件中，最为重要的是（）。
- A、《全球金融服务贸易协议》
- B、《巴塞尔协议》
- C、《巴塞尔核心原则》
- D、《巴塞尔新资本协议》
正确答案:B,C,D
第6题：
巴塞尔委员会于1988年通过了（ ）。
A.《巴塞尔协议Ⅰ》
B.《巴塞尔协议Ⅱ》
C.《巴塞尔协议Ⅲ》
D.《巴塞尔协议Ⅳ》
B.《巴塞尔协议Ⅱ》
C.《巴塞尔协议Ⅲ》
D.《巴塞尔协议Ⅳ》
答案：A
解析：
1988年，巴塞尔委员会正式出台了《统一国际银行资本计量和资本标准的国际协议》(即第一版巴塞尔资本协议，简称《巴塞尔协议Ⅰ》)，确立了资本充足率监管的基本框架，第一次在国际上明确了资本充足率监管的三个要素，即监管资本定义、风险加权资产计算和资本充足监管要求。 2004年，巴塞尔委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协定：修订框架》(即第二版巴塞尔资本协议，也成为新资本协议，简称《巴塞尔协议Ⅱ》)，构建了最低资本要求、监督检查和市场纪律的“三大支柱”。
2010年12月16日，巴塞尔委员会发布了第三版巴塞尔资本协议(简称《巴塞尔协议Ⅲ》)。
2010年12月16日，巴塞尔委员会发布了第三版巴塞尔资本协议(简称《巴塞尔协议Ⅲ》)。
第7题：
简述巴塞尔协议到新巴塞尔协议的修改过程。
正确答案: 随着金融领域的竞争尤其是跨国银行间的竞争日趋激烈，金融创新日新月异使银行业务趋于多样化和复杂化，银行经营的国内、国际环境发生了巨大变化，银行规避管制的水平和能力也大为提高。这使1988年制定的《巴塞尔协议》难以解决银行实践中出现的诸多新问题。为应对这些挑战，巴塞尔委员会对协议进行了长时期、大面积的修改与补充。
（1）1991年11月，在认识到准备金对银行经营的重要性及其在不同条件下的性质差异后，重新详细定义了可计入银行资本用以计算资本充足率的普通准备金与坏账准备金，以确保用于弥补未来不确定损失的准备金计入附属资本，而将那些用于弥补已确认损失的准备金排除在外。
（2）初步认识到除OECD成员国与非成员国之间存在国别风险之外，OECD成员国之间同样也存在国别风险，因而一改《巴塞尔协议》中对所有经合组织成员国均确定零主权风险权重这一极其简单化的衡量方法，于1994年6月重新规定对OECD成员国资产的风险权重。
（3）作为金融快速国际化的反映，开始提升对市场风险的认识。20世纪90年代以来，
巴塞尔委员会认识到，尽管《巴塞尔协议》的执行已经在一定程度上降低了银行的信用风险，但以金融衍生工具为主的市场风险却经常发生。这说明仅靠资本充足率已不足以充分防范金融风险。
因此，巴塞尔委员会在1995年4月对银行某些表外业务的风险权重进行了调整，并在1996年1月推出《资本协议关于市场风险的补充规定》。其核心内容是，银行必须量化市场风险并计算相应的资本要求。
第8题：
简述《新巴塞尔资本协议》关于银行风险监管的主要创新。
参考答案：(1)新资本协议计算资本需求量考察风险更为广泛，全面;(2)现行资本协议在计算资本充足性时，所有银行均适用一种衡量风险的方法，即标准法;(3)1998 年资本协议衡量风险的方法宽泛而粗略，新资本协议提供风险的方法具有更高的风险敏感度;(4)现行资本协议主要依赖对银行资本充足率的监管，关注银行资本总量，这对于降低银行倒闭风险和减少银行倒闭时存款人的潜在损失至关重要。
第9题：
第一次引入了市场约束机制的协议是（）。
- A、《巴塞尔新资本协议》
- B、《巴塞尔协议》
- C、《巴塞尔核心原则》
- D、《全球金融服务贸易协议》
正确答案:A
第10题：
简述巴塞尔协议的内容。
正确答案: 巴塞尔协议的主要内容包括：对银行资本的定义和分类及资本标准的规定；风险权重的计算标准；资本充足率的计算；过渡期的安排等几方面。