经济学

单选题买入一单位远期，且买入一单位看跌期权（标的资产相同、到期日相同）等同于（）。A 卖出一单位看涨期权B 买入标的资产C 买入一单位看涨期权D 卖出标的资产

题目
单选题
买入一单位远期，且买入一单位看跌期权（标的资产相同、到期日相同）等同于（）。
A

卖出一单位看涨期权

B

买入标的资产

C

买入一单位看涨期权

D

卖出标的资产

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第1题：

看涨期权的卖方想对冲了结其期权头寸，应（ ）。

A、卖出相同期限、相同合约月份和相同执行价格的看跌期权
B、卖出相同期限、相同合约月份和相同执行价格的看涨期权
C、买入相同期限、相同合约月份和相同执行价格的看跌期权
D、买入相同期限、相同合约月份和相同执行价格的看涨期权

答案：D
解析：
对冲了结即买入建仓后，可以通过卖出同一期货合约来解除履约责任；卖出建仓后，可以通过买入同一期货合约来解除履约责任。对冲了结使投资者不必通过交割来结束期货交易，从而提高了期货市场的流动性。

第2题：

某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。为了使组合最终实现Delta中性。可以采取的方案有（ ）。?

A.再购入4单位delta=-0.5标的相同的看跌期权
B.再购入4单位delta=0.8标的相同的看涨期权
C.卖空2个单位标的资产
D.买入2个单位标的资产变

答案：A,C
解析：
不难看出，AC两种方案都能使组合最终实现Delta中性，即Delta=0，从而规避标的资产价格波动风险。选项AC符合题意。

第3题：

如果看涨期权的卖方要对冲了结其期权头寸，应（ ）。

A.卖出相同期限、相同月份且执行价格相同的看涨期权
B.买入相同期限、相同月份且执行价格相同的看涨期权
C.卖出相同期限、相同月份且执行价格相同的看跌期权
D.买入相同期限、相同月份且执行价格相同的看跌期权

答案：B
解析：
如果看涨期权的卖方要对冲了结其期权头寸，应买入相同期限、相同月份且
执行价格相同的看涨期权。

第4题：

合成期货多头是指（）一份平价股票认购期权，（）一份具有相同到期日的平价股票认沽期权。

  • A、买入；卖出
  • B、买入；买入
  • C、卖出；买入
  • D、卖出；卖出

正确答案:A

第5题：

如何构建卖出合成策略（）。

  • A、买入一份股票认购期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认沽期权
  • B、买入一份股票认沽期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认购期权
  • C、买入一份股票认沽期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认购期权
  • D、买入一份股票认购期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认沽期权

正确答案:B

第6题：

跨式期权是一种期权交易策略，包括同一种标的资产的看涨期权和看跌期权。这里同一种标的资产具有()。
Ⅰ．相同的执行价格
Ⅱ．相同的到期日
Ⅲ．相同的波动率
Ⅳ．相同的无风险利率

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ

答案：B
解析：
跨式期权又称“同价对敲”，是指投资人以相同的执行价格同时购买或卖出相同的到期日、相同标的资产的看涨期权和看跌期权，是一种非常普遍的组合期权投资策略。

第7题：

买入看涨期权同时卖出标的资产，到期损益最接近于（）。

  • A、卖出看跌期权
  • B、买入看跌期权
  • C、卖出看涨期权
  • D、买入看涨期权

正确答案:C

第8题：

看涨期权的买方要想对冲了结其持有的合约，需要（ ）。

A.买入相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权合约
B.卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权合约
C.买入相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期权合约
D.卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期权合约

答案：B
解析：
看涨期权的买方对冲了结其持有的合约，需卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权。

第9题：

买入一单位远期，且买入一单位看跌期权（标的资产相同、到期日相同）等同于（）。

  • A、卖出一单位看涨期权
  • B、买入标的资产
  • C、买入一单位看涨期权
  • D、卖出标的资产

正确答案:C

第10题：

买入看跌期权，同时卖出相同执行价，相同到期时间的看涨期权，从到期收益角度看，最接近于（）。

  • A、买入标的资产
  • B、卖空标的资产
  • C、卖空看跌期权
  • D、买入看跌期权

正确答案:B

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