经济学

多选题马可维茨的投资组合理论中，投资组合的有效边缘具有（）特征。A投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧B投资可行域中，在任意给定的期望收益率水平下，有效边缘的投资组合风险最小C随着期望收益率水平的增加，投资组合的风险增加D在有效边缘的左侧部分，无法利用现有市场上的资产来获得

题目
多选题
马可维茨的投资组合理论中，投资组合的有效边缘具有（）特征。
A

投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧

B

投资可行域中，在任意给定的期望收益率水平下，有效边缘的投资组合风险最小

C

随着期望收益率水平的增加，投资组合的风险增加

D

在有效边缘的左侧部分，无法利用现有市场上的资产来获得

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第1题：

两种风险证券组合的可行集与有效边界

马可维兹的投资组合理论的主要精神在于（ ）。

A．确立了市场投资组合与有效边界的相对关系

B．以因素模型解释资本资产的定价

C．以均值与方差为基础进行证券分析与组合构造

D．降低了建构有效投资组合的计算复杂性与所费时间


正确答案：C

第2题：

根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（ ）


正确答案：×
答案为B。根据马柯堆茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低非系统性风险的作用。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样化的组合投资所降低。

第3题：

马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。( )


正确答案：√
【解析】答案为A。马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。1963年，其助手威廉?夏普提出了一种简化的计算方法，这一方法通过建立单因素模型来实现。

第4题：

（ ）于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

A、马可维茨
B、彼得林奇
C、葛兰碧
D、莫迪利亚尼和米勒

答案：A
解析：
马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

第5题：

投资组合理论最早由美国著名经济学家（ ）于1952年创立。

A.詹森

B.特雷诺

C.夏普

D.马可维茨


正确答案：D

第6题：

在马柯维茨的均值－方差模型中,证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合,就是投资者的:()

A.有效组合

B.风险最低的组合

C.收益最高的组合

D.最优投资组合


参考答案：D

第7题：

在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择方差（ ）的组合。

A.最大

B.最小

C.适中

D.随机


正确答案：B
如果在两个具有相同收益率的证券之间进行选择，风险厌恶的投资者都会选择风险较小的，而舍弃风险较大的。

第8题：

根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。 ( )

A．正确

B．错误


正确答案：B
解析：根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低非系统性风险的作用。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样化的组合投资所降低。

第9题：

在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点()。

A:是投资者的最优组合
B:是最小方差组合
C:是市场组合
D:是具有低风险和高收益特征的组合

答案：A
解析：
在通过马柯威茨方法确定出有效边界（相应地确定有效组合）之后，投资者须根据其个人对均值和方差的更具体、精细的偏好态度（用无差异曲线来描述）在有效边界上选择他看来最满意的点（即最满意的证券组合）。该点是投资者的无差异曲线与有效边界的切点。本题的最佳答案是A选项。

第10题：

（ ）的基本假设是投资者是厌恶风险的。

A.马可维茨的证券组合理论
B.法玛的有效市场假说
C.夏普的单一指数模型
D.套利定价理论

答案：A
解析：
马科维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。

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