经济学
单选题一份资产空头加一份看涨期权多头组合成（）。A 看涨期权多头B 看涨期权空头C 看跌期权多头D 看跌期权空头
题目
单选题
一份资产空头加一份看涨期权多头组合成（）。
A
看涨期权多头
B
看涨期权空头
C
看跌期权多头
D
看跌期权空头
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相似问题和答案
第1题：
外汇期权防范汇率风险主要包括下列策略()。
A、看涨期权多头
B、套期保值
C、看跌期权多头
D、看涨期权空头
E、看跌期权空头
答案：ACDE
第2题：
熊市差价组合是由( )所构成。
A．一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头
B．一份看涨期权多头与一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头
C．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看跌期权空头
D．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看涨期权空头
参考答案：B
解析：熊市差价组合可以由一份看涨期权多头和一份相同期限、协议价格较低的看涨期权空头组成，也可以由一份看跌期权多头和一份相同期限、协议价格较低的看跌期权空头组成。
解析：熊市差价组合可以由一份看涨期权多头和一份相同期限、协议价格较低的看涨期权空头组成，也可以由一份看跌期权多头和一份相同期限、协议价格较低的看跌期权空头组成。
第3题：
欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头；欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。（ ）
正确答案：A
反过来，远期合约多头可以拆分成欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头；远期合约空头可以拆分成欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头。
反过来，远期合约多头可以拆分成欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头；远期合约空头可以拆分成欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头。
第4题：
合约甲方所持有的期权头寸是（ ）。
A.看涨期权多头
B.看涨期权空头
C.看跌期权多头
D.看跌期权空头
B.看涨期权空头
C.看跌期权多头
D.看跌期权空头
答案：C
解析：
乙方的义务就是甲方的权利，即甲方拥有上面提到的看跌期权。
第5题：
所谓有担保的看跌期权策略是指( )。
A.一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合
B.一个标的资产空头和一个看涨期权空头的组合
C.一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合
D.一个标的资产空头和一个看跌期权空头的组合
B.一个标的资产空头和一个看涨期权空头的组合
C.一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合
D.一个标的资产空头和一个看跌期权空头的组合
答案：D
解析：
一个标的资产空头和一个看跌期权空头的组合，标的资产空头对卖出看跌期权形成保护，被称为有担保的看跌期权策略。
第6题：
日历差价期权的组成()
A. 一份看涨期权的空头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的多头
B. 同一期限的同一执行价格的一份看涨和看跌期权#一份看涨期权的多头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的空头
C. 同一期限但是不同执行价格的两份看涨期权，执行价格高的为空头
正确答案：A
第7题：
看涨期权多头和空头损益平衡点的表达式为（ ）。
A.看涨期权多头损益平衡点=标的资产价格+权利金
B.看涨期权空头损益平衡点=标的资产价格+权利金
C.看涨期权多头损益平衡点=执行价格+权利金
D.看涨期权空头损益平衡点=执行价格+权利金
B.看涨期权空头损益平衡点=标的资产价格+权利金
C.看涨期权多头损益平衡点=执行价格+权利金
D.看涨期权空头损益平衡点=执行价格+权利金
答案：C,D
解析：
根据期权交易基本策略原理，看涨期权多头和空头的损益平衡点均为：损益平衡点=执行价格+权利金；而看跌期权的多头和空头的损益平衡点均为：损益平衡点=执行价格-权利金。
第8题：
外汇期权防范汇率风险的策略主要有()。
A、外汇看涨期权多头
B、外汇看涨期权空头
C、外汇看跌期权多头
D、外汇看跌期权空头
答案：ABCD
第9题：
某投资者买进一份看涨期权同时卖出一份相同标的资产、相同期限、相同协议价格的看跌期权，这实际上相当于该投资者在期货市场上（ ）。
A、做多头
B、做空头
C、对冲
D、套利
A、做多头
B、做空头
C、对冲
D、套利
答案：A
解析：
投资者买进一份看涨期权同时卖出一份相同标的资产、相同期限、相同协议价格的看跌期权，这实际上相当于该投资者在期货市场上做多头。
第10题：
不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=（）。
- A、标的资产多头
- B、标的资产空头
- C、看涨期权多头
- D、看跌期权空头
正确答案:D