经济学
单选题当股票预期红利上升时，欧式看涨期货价值（），美式看跌期权价值（）A 增加、增加B 降低、增加C 增加、降低D 降低、降低
题目
增加、增加
降低、增加
增加、降低
降低、降低
相似问题和答案
第1题：
假设影响期权价值的其他因素不变，股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降，股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升。 ( )
A．正确
B．错误
解析：假设影响期权价值的其他因素不变，则股票价格与看跌期权(包括欧式和美式)的价值反向变化，所以，原题说法正确。
第2题：
无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，（ ）均与期权价值正相关变动。
A．标的资产价格波动率
B．无风险利率
C．预期股利
D．到期期限
标的资产价格波动率与期权价值(无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权)正相关变动。对于购人看涨期权的投资者来说，标的资产价格上升可以获利，标的资产价格下降最大损失以期权费为限，两者不会抵消，因此，标的资产价格波动率越大，期权价值越大；对于购入看跌期权的投资者来说，标的资产价格下降可以获利，标的资产价格上升最大损失以期权费为限，两者不会抵销，因此，标的资产价格波动率越大，期权价值越大。对于美式期权而言，到期期限与期权价值(无论看涨期权还是看跌期权)正相关变动；对于欧式期权而言，期权价值变化不确定。
第3题：
如果其他因素不变，则下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（ ）。
A.随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降
B.到期时间越长会使期权价值越大
C.无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低
D.看涨期权价值与预期红利大小成同方向变动，而看跌期权与预期红利大小成反方向变动
AC
【答案解析】：对于美式期权来说，较长的到期时间能增加期权的价值，对于欧式期权来说，较长的到期时间不一定能增加期权的价值，所以选项B的说法不正确；看跌期权价值与预期红利大小成同向变动，而看涨期权与预期红利大小成反向变动，所以选项D的说法不正确。
第4题：
关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（ ）。
A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值
B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值
C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值
D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
关式看涨期权的最大价值等于欧式看涨期权的最大价值，美式看跌期权的最大价值小于欧式看跌期权的最大价值。故选D。
第5题：
假设影响期权价值的其他因素不变，股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降，股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升。 （ ）
「解析」假设影响期权价值的其他因素不变，则股票价格与看跌期权（包括欧式和美式）的价值反向变化，所以，原题说法正确。
第6题：
根据看跌期权与看涨期权理论，一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于 __。
第7题：
下列关于期权价值的叙述，正确的有（ ）。
A．对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加
B．看涨期权的执行价格越高，其价值越小
C．对于美式期权来说，较长的到期时间，能增加看涨期权的价值
D．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
在除息日之后，红利的发放引起股票价格降低，看涨期权价格降低。与此相反，股票价格的下降会引起看跌期权价格上升，因此，看跌期权价值与预期红利大小成同向变化。
第8题：
A当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升
B当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升
C当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会下降
D当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会下降
第9题：
当人们预期某种标的资产的未来价格上涨时购买的期权，叫做（ ）。
A．看涨期权
B．看跌期权
C．美式期权
D．欧式期权
第10题：
B、美式看跌期权
C、欧式看涨期权
D、欧式看跌期权