经济学

多选题在一定收益水平下，如何使风险最小化问题是（）要研究的问题。A证券组合理论B有效市场理论C资产资本定价理论D套利定价理论E道氏理论

题目
多选题
在一定收益水平下，如何使风险最小化问题是（）要研究的问题。
A

证券组合理论

B

有效市场理论

C

资产资本定价理论

D

套利定价理论

E

道氏理论

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相似问题和答案

第1题：

组合投资的目标是( )。

A．在风险一定的情况下使得收益最大

B．收益最大化

C．风险最小化

D．在收益一定的情况下风险最小


正确答案：AD
解析：组合投资的目标是在风险一定的情况下使得收益最大和在收益一定的情况下风险最小。

第2题：

消费者的根本问题是

A、在预算约束内实现效用最大化

B、在一定的效用水平内实现预算约束最小化

C、在预算约束内实现效用最小化

D、在一定的效用水平内实现预算约束最大化


参考答案：A

第3题：

资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求( )。

A．投资者效用最大化

B．同风险水平下收益最大化

C．同风险水平下收益稳定化

D．同收益水平下风险最小化

E．同收益水平下风险稳定化


正确答案：ABD
解析：理性的投资者总是追求投资者效用的最大化，即在同等风险水平下的收益最大化或是在同等收益水平下的风险最小化。

第4题：

在同一风险水平下能够使期望投资收益率_的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险_的资产组合共同形成了有效市场前沿线。（ ）
A.最小化，最大 B.最大化，最大
C.最大化，最小 D.最小化，最小


答案：C
解析：
在确定了资产组合的投资风险、期望收益率以及不同资产之间的投资收益相关度以后，必须对所有组合进行检验，找到在同一风险水平下能够使期望投资收益率最大化的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险最小的资产组合。所有满足这一要求的资产组合形成了有效市场前沿线。故本题选C。

第5题：

资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求( )。

A、投资者效用最大化
B、同风险水平下收益最大化
C、同风险水平下收益稳定化
D、同收益水平下风险最小化
E、同收益水平下风险稳定化

答案：A,B,D
解析：
理性的投资者总是追求投资者效用的最大化，即在同等风险水平下的收益最大化或是在同等收益水平下的风险最小化。选ABD。

第6题：

在同一风险水平下能够使期望投资收益率（ ）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率水平下风险（ ）的资产组合共同形成了有效市场前沿线。

A．最小化，最大化

B．最大化，最大化

C．最大化，最小化

D．最小化，最小化


正确答案：C
找到在同一风险水平下能够使期望投资收益率最大化的资产组合，或者是在同一期望投资收益率水平下风险最小化的资产组合，所有满足这一要求的资产组合形成了有效市场前沿线。因此本题选C。

第7题：

资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求（www.TopSage.com）。

A.投资者效用最大化
B.同风险水平下收益最大化
C.同风险水平下收益稳定化
D.同收益水平下风险最小化
E.同收益水平下风险稳定化

答案：A,B,D
解析：
理性的投资者总是追求投资者效用的最大化，即在同等风险水平下的收益最大化或是在同等收益水平下的风险最小化。

第8题：

在传统的均值方差分析方法中，有关对最优证券组合和投资的有效边界的研究中，有效组合满足( )。

A．在各种风险条件下，提供最大的预期收益率

B．在各种风险条件下，提供最小的预期收益率

C．在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险

D．在各种预期收益率的水平条件下，提供最大的风险

E．风险最小化的同时收益最大化


正确答案：AC

第9题：

（ ）是指在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，在给定的期望收益率上使风险最小化的投资组合。

A.最优投资组合
B.收益最大投资组合
C.风险最小投资组合
D.有效投资组合

答案：D
解析：
有效投资组合是指在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合。知识点：掌握资产收益率的期望、方差、协方差、标准差等的概念、计算和应用;

第10题：

资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求（　　）。
Ⅰ 投资者效用最大化
Ⅱ 同风险水平下收益最大化
Ⅲ 同风险水平下收益稳定化
Ⅳ 同收益水平下风险最小化

A.I、Ⅱ
B.I、Ⅲ
C.I、Ⅱ、Ⅳ
D.I、Ⅲ、Ⅳ

答案：C
解析：
资本资产定价模型假设：投资者总是追求投资者效用的最大化，当面临其他条件相同的两种选择时，将选择收益最大化的那一种；投资者是厌恶风险的，当面临其他条件相同的两种选择时，他们将选择具有较小标准差的那一种。

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