证券投资基金基础知识
单选题如果一个投资组合的收益率为2%，其基准组合收益率为2.2%，则跟踪偏离度是（ ）A -0.2%B -10%C 0.2%D 10%
题目
-0.2%
-10%
0.2%
10%
相似问题和答案
第1题：
下列（ ）是计算基金信息比率没有用到的变量。
A.基金的口值
B.基准组合收益率
C.基准组合的跟踪偏离度
D.业绩比较基准收益
信息比率(IR)计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。用公式可以表示为：
第2题：
跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标，被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的；跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差，跟踪偏离度＝证券组合的真实收益率－基准组合的收益率，即便是完全复制，由于交易费用和流动性成本的影响，也不可能做到跟踪误差为零。这种说法（）。
A.错误
B.正确
C.部分正确
D.部分错误
第3题：
某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的贝他系数为( )。
A．1
B．2
C．0.5
D．1.5
解析：6%/(9%-3%)=1
第4题：
以下关于跟踪误差的说法错误的是()。
A.跟踪误差是度量一个证券组合相对于其基准组合偏离程度的指标
B.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差
C.指数基金与其基准指数的跟踪误差是零
D.跟踪偏离度是指证券组合的真实收益率与基准组合收益类的差
第5题：
关于被动投资与跟踪误差，下列表述错误的是( )。
A、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差
B、跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和
C、计算跟踪误差的第一步是选择基准组合
D、跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
解析： 本题考查被动投资与跟踪误差。跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基本组合的收益率。
第6题：
某投资组合的必要收益率为15%，市场上所有组合的平均收益率为12%，无风险收益率为5%，则该组合的β系数为（ ）。
A．2
B．1.43
C．3
D．无法确定
必要收益率＝无风险收益率+风险收益率，所以风险收益率＝必要收益率-无风险收益率＝15%-5%＝10%，该组合的β系数＝10%/(12%-5%)＝1.43。
第7题：
跟踪偏离度=（）。
A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
B.证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
C.证券组合的真实收益率基准组合的收益率
D.证券组合的真实收益率基准组合的收益率
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。
第8题：
A、13%
B、11%
C、10%
D、12%
第9题：
若投资组合的β系数为1.1,该投资组合的特雷诺指标为2%,如果无风险收益率为4.8%,投资组合的期望收益率为7%,则无风险收益率为( )
A．4.5%
B．4.8%
C．5.0%
D．6.0%
第10题：
如果某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的β系数为1。（ ）
必要收益率=无风险收益率 风险收益率=无风险收益率 β?市场风险溢酬，由于必要收益率＝无风险收益率，所以，该组合的风险收益率＝0，由此可知，该组合的β系数＝O。