证券投资基金基础知识
单选题假设市场期望收益率为8%，某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（）。A 0.078B 0.124C 0.106D 0.098
题目
单选题
假设市场期望收益率为8%，某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（）。
A
0.078
B
0.124
C
0.106
D
0.098
参考答案和解析
正确答案：
B
解析：
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相似问题和答案
第1题：
假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为:15%，则股票A的期望收益率为( )。
A．0.15
B．0.12
C．0.1
D．0.07
正确答案：A
第2题：
假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（ ）。
A.6%
B.7%
C.5%
D.8%
正确答案：D
第3题：
如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（ ）。
A．0.11
B．0.08
C．0.14
D．0.0056
正确答案：A
第4题：
某只股票的β值为1.5，短期国库券的利率为70%如果预期市场收益率为16%，则该股票的期望收益率为()。
A:15.5%
B:16.5%
C:17.5%
D:20.5%
B:16.5%
C:17.5%
D:20.5%
答案：D
解析：
根据E（RP）=Rf+β[E(RM)-Rf]=7%+1.5*（16%-7%）=20.5%。
第5题：
如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为()。
A:11.0%
B:8.0%
C:14.0%
D:0.56%
B:8.0%
C:14.0%
D:0.56%
答案：A
解析：
本题主要考察期望收益率（必要回报率）的计算。根据公式可得：Er=rf+β(rm-rf)=5%+0.6*（15%-5%)=11.0%
第6题：
假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16％，贝塔系数(β)为2，如果市场组合的预期收益率为12％，市场的无风险收益率为()。
A.5％
B.6％
C.7％
D.8％
正确答案：D
第7题：
市场组合期望收益率为12%，无风险利率为4%，假设某只股票的期望收益率为12%，则其贝塔值为( )。
A.0.5
B.0.8
C.1
D.1.5
参考答案：C
第8题：
某只股票预计明年股利为2元,股利增长率为2%,该股票的贝塔系数为1,预期无风险收益率为4%,市场平均收益率为10%,则该股票价值为()()。
A.20.4元
B.25元
C.16.66元
D.50元
正确答案:B
第9题：
假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为15%，则股票A的期望收益率为()。
A:15%
B:12%
C:10%
D:7%
B:12%
C:10%
D:7%
答案：A
解析：
第10题：
某股票贝塔值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为12%.如果该股票的期望收益率为15%，那该股票价格()。
A:高估
B:低估
C:合理
C:无法判断
B:低估
C:合理
C:无法判断
答案：A
解析：